科創(chuàng)板股票上市交易將近四個月以來,上市公司數(shù)量已由最開始的25家增加到56家。為了把握科創(chuàng)板開板以來收益率波動特點、對比分析科創(chuàng)板現(xiàn)階段波動率與其他市場的異同,本文挑選了以平均流通市值為標(biāo)準(zhǔn)的最有代表性的25支個股,參考滬深300指數(shù)的編纂方式,用7月29日—11月20日的流通市值數(shù)據(jù),編制成分指數(shù),再用EGARCH模型擬合,最后采用2016年11月26日以來的創(chuàng)業(yè)板及上證綜合指數(shù)數(shù)據(jù)建模與前者對比。分析結(jié)果表明,科創(chuàng)板市場指數(shù)收益率序列有異方差性和反杠桿效應(yīng),并且其方差多步預(yù)測遞減。 

【文章來源】：中國商論. 2020,(12)

【文章頁數(shù)】：4 頁

【部分圖文】：

科創(chuàng)板市場指數(shù)走勢

指數(shù)收益率序列走勢

指數(shù)收益率統(tǒng)計信息

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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碩士論文
[1]上證指數(shù)失真研究[D]. 高巍.東北財經(jīng)大學(xué) 2017
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本文編號：2964933