目前證券投資基金業(yè)正以星火燎原之勢(shì)蓬勃發(fā)展。然而,證券投資造成的虧損破產(chǎn)事件也是層出不窮,美國(guó)次級(jí)抵押貸款危機(jī)全面爆發(fā)給全世界證券投資基金帶來了前所未有的挑戰(zhàn),這些事實(shí)使人們意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)管理是證券投資基金賴以生存的先決條件,如何對(duì)日益復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行良好的管理和控制是中國(guó)證券投資基金進(jìn)一步發(fā)展面臨的重大問題。本文對(duì)于證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理,從理論角度進(jìn)行了系統(tǒng)全面的分析,根據(jù)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生來源的不同,輔助以實(shí)證分析的方法分別從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)三方面對(duì)證券投資基金的風(fēng)險(xiǎn)管理做了詳細(xì)的論述。最后總結(jié)和歸納了中國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制的發(fā)展現(xiàn)狀和存在的差距,并從內(nèi)部環(huán)境、外部環(huán)境兩方面提出了相應(yīng)的結(jié)論和建議。本文主要包括五部分內(nèi)容。引文部分探討了論題的選題背景與意義,介紹了證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理研究的概況,以及本文的基本的研究方法和思路。第一章主要介紹證券投資基金的概念和發(fā)展歷程,分析了我國(guó)證券投資基金在發(fā)展歷程中存在的問題。在進(jìn)入具體而深入地分析各種風(fēng)險(xiǎn)之前,對(duì)證券投資基金的分類和特點(diǎn)以及我國(guó)證券投資基金的現(xiàn)狀有一個(gè)較為全面的認(rèn)識(shí),為隨后證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的研究確立起基... 

【文章來源】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)北京市

【文章頁數(shù)】：62 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
論文摘要
Abstract
引言
    一、選題背景與意義
    二、研究思路與創(chuàng)新之處
1 證券投資基金的基本概念
    1.1 證券投資基金的基本概念
        1.1.1 證券投資基金的含義
        1.1.2 證券投資基金的分類
        1.1.3 證券投資基金的特點(diǎn)
    1.2 中國(guó)證券投資基金的發(fā)展歷程和存在的問題
        1.2.1 中國(guó)證券投資基金的發(fā)展歷程
        1.2.2 中國(guó)證券投資基金發(fā)展中存在的問題
2 證券投資墓金風(fēng)險(xiǎn)分析
    2.1 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的含義與分類
        2.1.1 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的基本概念
        2.1.2 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)的分類
    2.2 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
        2.2.1 證券投資基金管理風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理分析
        2.2.2 開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的生成及影響因素
3 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理方法研究
    3.1 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則
    3.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理與防范
        3.2.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理
        3.2.2 風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖
        3.2.3 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的核心技術(shù)——VAR技術(shù)
        3.2.4 中國(guó)投資基金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法
    3.3 證券投資基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
        3.3.1 對(duì)留存性現(xiàn)金的管理
        3.3.2 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)流動(dòng)性管理
        3.3.3 防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)與負(fù)債管理
    3.4 基金管理公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理
        3.4.1 基金管理公司的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)及其主要分類
        3.4.2 基金治理結(jié)構(gòu)的內(nèi)容
        3.4.3 如何優(yōu)化基金治理結(jié)構(gòu)
    3.5 證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理的重要意義及發(fā)展趨勢(shì)
4 對(duì)中國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
    4.1 中國(guó)證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理的差距
    4.2 內(nèi)部環(huán)境治理
        4.2.1 控制環(huán)境
        4.2.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
        4.2.3 控制活動(dòng)
        4.2.4 監(jiān)督
    4.3 外部環(huán)境建設(shè)
        4.3.1 培育規(guī)范化的資本市場(chǎng)
        4.3.2 引入公司型基金
        4.3.3 加強(qiáng)基金監(jiān)管
結(jié)束語
致謝
參考文獻(xiàn)
詳細(xì)摘要



本文編號(hào)：2961806