有效市場理論對證券市場價格運動特征分析有著很大的影響,但是隨著研究的不斷深入,它不斷遭受到來自理論和實證兩方面的質疑。我們可以發(fā)現股票市場價格波動的確存在規(guī)律性,可以通過技術分析來預測股票價格的未來波動趨勢。本文從理論和實證上證明股票市場價格波動存在可預測性,即價格波動存在趨勢性、周期循環(huán)和價格循環(huán)。利用時間窗和價格域的相互驗證原則,我們可以捕捉未來的投資機會和警示風險。同時本文在總結這一現象的基礎上提出了周期循環(huán)與價格循環(huán)共振的原理:當價格循環(huán)遭遇周期性循環(huán)時產生轉折的概率很高,也即時間窗遭遇價格域時市場波動產生轉折的概率較大。并且根據這一原理,同時借鑒江恩理論,創(chuàng)建了“時空共振模型”這一全新的股票價格趨勢分析方法,通過實證分析發(fā)現該模型在實際的價格趨勢分析中有很高的準確率,對投資行為有切實的指導作用。 

【文章來源】：北京交通大學北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數】：80 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

上證指數2007.10.16日歷史高點江恩四方形點位分析圖

【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：2958489