預(yù)測股票價(jià)格一直以來都是金融工程的重點(diǎn),也是難點(diǎn)。破產(chǎn)理論很好地解決了破產(chǎn)函數(shù)的計(jì)算與近似問題。類似于破產(chǎn)理論中的風(fēng)險(xiǎn)過程,本文建立了股票的風(fēng)險(xiǎn)過程,得到了股票市場的“破產(chǎn)函數(shù)”,進(jìn)而得到關(guān)于“破產(chǎn)函數(shù)”的計(jì)算與近似的一些結(jié)果。
【學(xué)位單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2008
【中圖分類】：F224;F830.91
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章引言
    §1.1 經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型
    §1.2 完全離散模型
    §1.3 連續(xù)時(shí)間模型
第二章 股票預(yù)測模型一
    §2.1 模型的構(gòu)造
    §2.2 損失概率的計(jì)算
    §2.3 損失概率的進(jìn)一步討論
第三章 股票預(yù)測模型二
    §3.1 定義
    §3.2 損失概率的計(jì)算
第四章 股票預(yù)測模型三
    §4.1 定義
    §4.2 損失概率的計(jì)算
參考文獻(xiàn)
致謝

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本文編號：2894509