天堂国产午夜亚洲专区-少妇人妻综合久久蜜臀-国产成人户外露出视频在线-国产91传媒一区二区三区

當前位置:主頁 > 管理論文 > 證券論文 >

極值理論中的極值指標以及上端點的性質研究

發(fā)布時間:2020-11-02 19:10
   無論對于極值理論,還是對于金融和保險理論,分布函數的尾部性質都具有重要意義,而分布函數的極值指標γ在刻畫其尾部性質時起了很大的作用,并且金融時間序列的時間分布大都呈現出重尾性質,因此重尾情況下尾部指數的估計引起了人們的關注。許多學者提出了各種方法,給出了很多不同的估計,本文第二章在Hill估計的基礎上,給出了對于指標γ<0的估計。 本文的第三章則對于(?)_n~-中出現的x~*,即上端點作了估計,并且相應給出x~*與最大統計量的均值的關系。隨后的第四章則給出了在小樣本情況下最大統計量的均值和方差的估計,以及它們與最大統計量的關系,并且證明了這種關系,同時還在隨機模擬中驗證了最大統計量的上下界是由其均值和方差來界定的。不難看出,對于重尾分布來說,模擬的區(qū)間上界能夠很好地逼近上端點x~*。
【學位單位】:南京師范大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2007
【中圖分類】:F830.9;O231
【文章目錄】:
摘要
Abstract
第1章 引言
    1.1 正規(guī)變化函數
    1.2 極值理論
    1.3 極值指標的估計
n
-'>第2章 極值指標(?)n
-
  •     2.1 極值指標的估計(?)n
    -
  •     2.2 估計量(?)n
    -的弱相合性
    的估計'>第3章 上端點x
    的估計
    的估計'>第4章 小樣本情況下上端點x
    的估計
        4.1 數值結果
        4.2 結論
    參考文獻
    致謝

    【共引文獻】

    相關期刊論文 前10條

    1 黃麗;明瑞星;周少南;;隨機和的局部精細大偏差[J];江西師范大學學報(自然科學版);2010年01期

    2 明瑞星;黃麗;周少南;;隨機和局部精細大偏差的應用[J];江西師范大學學報(自然科學版);2011年05期

    3 曹曉敏;高珊;;關于大偏差概率的一個界(英文)[J];純粹數學與應用數學;2006年01期

    4 楊洋;林金官;;重尾隨機和的精致大偏差及其在風險理論中的應用(英文)[J];Journal of Southeast University(English Edition);2010年03期

    5 豐雪;李興斯;徐厚生;;熵與大偏差及保險定價[J];遼寧工程技術大學學報(自然科學版);2009年02期

    6 江濤;關于重尾隨機和大偏差的一個注記[J];高校應用數學學報A輯(中文版);2003年01期

    7 胡治水 ,蘇淳 ,王定成;The asymptotic distributions of sums of record values for distributions with lognormal-type tails[J];Science in China,Ser.A;2002年12期

    8 ;Necessary and sufficient conditions for moderate deviations of dependent random variables with heavy tails[J];Science China(Mathematics);2010年06期

    9 胡治水,蘇淳,王定成,王定成;對數正態(tài)型分布紀錄值之和的漸近分布[J];中國科學(A輯);2002年07期

    10 劉莉;;相依重尾隨機變量中偏差的充分必要條件[J];中國科學:數學;2010年01期


    相關博士學位論文 前6條

    1 馮林安;決策風險管理建模及應用研究[D];天津大學;2007年

    2 豐雪;基于信息熵方法的非壽險定價研究[D];大連理工大學;2008年

    3 林建希;與重尾風險相關的若干概率問題的研究[D];廈門大學;2008年

    4 肖鴻民;基于保單進入過程的保險風險理論及其應用研究[D];蘭州大學;2008年

    5 楊洋;重尾風險模型中若干問題的研究[D];蘇州大學;2008年

    6 沈新美;重尾場合下相依風險模型的尾概率問題[D];浙江大學;2009年


    相關碩士學位論文 前10條

    1 張瑤;基于半參數方法下的中國資本市場VaR與ES度量方法研究[D];吉林大學;2011年

    2 宋佳星;局部次指數隨機變量和的漸近性[D];江西師范大學;2011年

    3 曹曉敏;金融保險中的大偏差問題[D];曲阜師范大學;2005年

    4 王開永;負相協重尾隨機變量和的精致大偏差及尾概率的漸近性[D];蘇州大學;2005年

    5 劉珊珊;大偏差在金融風險中的應用[D];曲阜師范大學;2006年

    6 張恒;風險理論中的離散模型和遞推計算[D];浙江大學;2006年

    7 衛(wèi)挺松;具有2階和N階廣義正規(guī)變化尾的分布函數卷積的展開式及其應用[D];南京師范大學;2007年

    8 董文華;幾類重尾分布族之間的關系及應用[D];蘇州大學;2006年

    9 李高亞;精細大偏差的研究[D];中國科學技術大學;2009年

    10 浮麗霞;重尾指數估計的收斂速度[D];山西大學;2012年



    本文編號:2867447

  • 資料下載
    論文發(fā)表

    本文鏈接:http://www.sikaile.net/guanlilunwen/zhqtouz/2867447.html


    Copyright(c)文論論文網All Rights Reserved | 網站地圖 |

    版權申明:資料由用戶5bd44***提供,本站僅收錄摘要或目錄,作者需要刪除請E-mail郵箱bigeng88@qq.com