發(fā)布時間：2020-10-28 14:07

　　 股指期貨是國際上較成熟的金融衍生品,它在20世紀80年代應股票市場的避險需求而產生并得到迅速發(fā)展。我國自2006年中國金融期貨交易所成立以來,一直積極籌備股指期貨的推出工作。我國股指期貨的推出有望為開放式基金風險管理帶來巨大的變化。 本文的研究路線可大致總結為：股指期貨及開放式基金的概述、股指期貨在開放式基金風險管理中的作用、股指期貨在開放式基金風險管理中的應用方法。具體來說,第一章,介紹了股指期貨的概念、特征及功能,以及其產生和發(fā)展的現狀,并進一步介紹了我國滬深300股指期貨及其發(fā)展現狀；再介紹了本文的另一個主題開放式基金的定義和特征,國內外開放式基金的發(fā)展歷程及現狀。第二章,引進風險及風險管理的概念,以此為鋪墊介紹了開放式基金風險種類。分析了中國開放式基金風險管理中存在的問題以及股指期貨推出前中國開放式基金風險管理策略,并以此為基礎,對股指期貨在中國開放式基金不同風險管理中的作用分別進行了研究；第三章,研究滬深300股指期貨套期保值策略在開放式基金風險管理中應用的實證分析；第四章,分析了股指期貨在中國開放式基金風險管理中應用的障礙并提出了對策建議。
【學位單位】：內蒙古大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2010
【中圖分類】：F832.51
【部分圖文】：

3、樣本選取及數據來源(l)樣本期的確定樣本期的確定主要取決于市場行情，下圖3.1為我國上證指數至2010年3月12日的周K圖。從圖上可知，從2009年7月31日的3412.06點開始，有為期4周的下跌行情，之后，大盤又震蕩上浮，至12月前后在3100點上下持續(xù)震蕩。這樣的行情下，基金經理吸取7月的教訓產生了套期保值的需要。因此，本文設定，基金將于12月31日建倉進行套期保值。樣本區(qū)間為2009年l月5日到2009年12月31日，共244組數據�！�3844.72’3626‘7434侖8‘76:.::土證指數三‘萬2·二一井·:;朋周孔百萬拜線圖咚任合日.I:朋洲:分火‘::‘L
【參考文獻】

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本文編號：2860191