本綜述報(bào)告主要綜述了以下內(nèi)容：1.根據(jù)Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型及其假設(shè)條件,給出滿足此模型的方程及其邊界條件.2.對(duì)B-S期權(quán)定價(jià)公式用兩種方法進(jìn)行了詳細(xì)的推導(dǎo)和分析.3.對(duì)此模型進(jìn)行了推廣,分別給出了支付紅利定價(jià)模型、具有交易費(fèi)用定價(jià)模型、跳躍擴(kuò)散定價(jià)模型、兩值期權(quán)定價(jià)模型以及在分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)環(huán)境下的歐式期權(quán)模型和定價(jià)公式等.4.依據(jù)期權(quán)定價(jià)理論簡(jiǎn)要分析了期權(quán)交易策略和風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題.5.對(duì)今后期權(quán)定價(jià)理論的發(fā)展方向做出了展望并結(jié)合當(dāng)今形勢(shì)給出證券市場(chǎng)的一點(diǎn)看法.
【學(xué)位單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2009
【中圖分類】：F224;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

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1 楊云鋒;金浩;劉新平;;跳擴(kuò)散模型的期權(quán)定價(jià)[J];寶雞文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年01期

2 吳恒煜;;布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)及推廣[J];商業(yè)研究;2006年16期

3 張選民,熊玉成,王壽鵬;股票定價(jià)理論中期權(quán)定價(jià)思想的運(yùn)用[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2002年S2期

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7 雪飛勝,陳超;股票價(jià)格服從跳—擴(kuò)散過(guò)程的兩值期權(quán)定價(jià)模型[J];數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用;2000年03期

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本文編號(hào)：2817397