發(fā)布時(shí)間：2020-09-02 19:12

　　 傳統(tǒng)的期權(quán)定價(jià)模型主要是Black-Scholes模型、二叉樹模型和鞅模型.本文主要是在傳統(tǒng)的二叉樹模型和鞅模型的基礎(chǔ)上,給出了不確定環(huán)境下的模糊歐式期權(quán)定價(jià)方法.對(duì)于離散的二叉樹模型,本文主要是利用三角模糊數(shù)來(lái)表示股票的模糊價(jià)格,利用Sugeno模糊測(cè)度產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)中性概率區(qū)間代替?zhèn)鹘y(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)中性概率測(cè)度,進(jìn)而對(duì)模糊歐式看漲期權(quán)的定價(jià)方法進(jìn)行了探討；而對(duì)于連續(xù)情形下的鞅模型,本文主要是將模糊因素融入股票的價(jià)格過程中,即模糊隨機(jī)過程,并利用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)公式推導(dǎo)出了歐式看漲期權(quán)的模糊價(jià)格公式.
【學(xué)位單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2007
【中圖分類】：F224;F830.9

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2810987