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金融產品拓展鏈的風險積累與控制

發(fā)布時間:2020-08-26 00:40
【摘要】:金融學的研究范圍中金融產品的供給是現(xiàn)代金融學的核心問題之一。在2007年爆發(fā)的金融危機中,由于金融產品的風險傳導使原本局部而有限的非系統(tǒng)風險轉變成為了全球金融的系統(tǒng)風險,因此本文以金融危機中核心的金融工具為研究對象,介紹金融創(chuàng)新過程中金融產品的風險的積累與控制問題。 金融市場中的各類金融產品在自身的發(fā)展和衍生的過程中經歷了從基礎金融產品到衍生金融產品,再到結構性金融產品的這一過程。在金融產品創(chuàng)新的過程中,規(guī)避風險、提高資產的流動性、追求收益的最大化成為了產品創(chuàng)新的主要動力。在金融產品創(chuàng)新的過程中,隨著金融產品拓展驅動的一步步增強,產品的風險也在逐步的積累,每一次風險的規(guī)避和轉移,就會預示著有更深一層的風險的隱藏和積累。風險從原始、單一的狀態(tài)層層累積,從單純的價格變化引發(fā)的市場風險通過風險轉移,積累了信用風險和違約風險,直至最后整體系統(tǒng)風險的爆發(fā)。 本文主要研究了在金融產品創(chuàng)新的鏈條背后隱含的風險的積累。在跟隨金融創(chuàng)新的產品創(chuàng)新過程中,基礎金融產品和衍生產品的風險的轉移和積累以鏈條形式拓展,本文詳細介紹了每一步的拓展過程以及風險的疊加。在現(xiàn)有的監(jiān)管狀況下,為了防止風險的擴散傳播,文章試圖通過BP神經網絡設計風險預警系統(tǒng),在并且為了防止產品的風險鏈條上出現(xiàn)鏈鎖反映和環(huán)狀傳染,文章結合了控制論的前饋與反饋控制方法,從防范微觀風險到宏觀風險擴散的角度控制風險的傳播。
【學位授予單位】:天津財經大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2010
【分類號】:F831.5

【參考文獻】

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本文編號:2804418

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