【摘要】：論文分為兩個(gè)部分，第一部分主要研究了中國(guó)股票金融數(shù)據(jù)的特征，我們主要關(guān)注股票價(jià)格的收益，作為一維邊緣分布，研究它本身的特性以及相關(guān)性。用兩類新的分布(2000年蔣文江提出)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了擬和研究。 第二部分，研究Quantile GARCH model的參數(shù)估計(jì)問(wèn)題，應(yīng)用了兩類方法，兩步估計(jì)法和Q-Q估計(jì)法。
【學(xué)位授予單位】：云南師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2004
【分類號(hào)】：F832.5

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 高凱民;中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的比較研究[D];重慶工商大學(xué);2011年

本文編號(hào)：2794374