【摘要】：本文研究有違約風(fēng)險的多資產(chǎn)歐式期權(quán)的定價問題。在這篇文章里,我們利用△對沖思想,建立有違約風(fēng)險的多資產(chǎn)歐式期權(quán)的價格滿足的微分方程。然后通過解所得的微分方程,得出有違約風(fēng)險的多資產(chǎn)歐式期權(quán)的價格的形式解。另外,我們還具體研究了有違約風(fēng)險的彩虹期權(quán)和一籃子期權(quán)定價問題。由于上述形式解計算復(fù)雜,我們采用了將定解問題轉(zhuǎn)化為一維問題的特殊方法,解出了有違約風(fēng)險的彩虹期權(quán)和一籃子期權(quán)的價格的具體表達(dá)式。
【學(xué)位授予單位】：華中師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F224;F830.9

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本文編號：2792507