【摘要】：當(dāng)前，國(guó)內(nèi)有關(guān)證券投資基金方面內(nèi)容的研究不是很多，涉及到實(shí)證分析更是很少，研究的深度也不夠。封閉式基金的績(jī)效分析作為實(shí)證研究的重要內(nèi)容之一，直到近些年基金業(yè)快速發(fā)展才逐漸得到重視。本文主要是利用各種數(shù)理模型對(duì)國(guó)內(nèi)各封閉式證券投資基金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并進(jìn)行相互比較。綜合評(píng)價(jià)各基金運(yùn)營(yíng)狀況以及各因素對(duì)基金績(jī)效的影響。 本文包括引言在內(nèi)共分六部分進(jìn)行介紹： 引言。本部分包括的內(nèi)容有選題的意義、理論綜述與創(chuàng)新之處、研究方法、內(nèi)容結(jié)構(gòu)和有待進(jìn)一步研究的課題。 第一章，國(guó)內(nèi)外相關(guān)理論與研究成果。本章分別從西方證券投資基金績(jī)效分析理論的發(fā)展和我國(guó)對(duì)西方理論應(yīng)用現(xiàn)狀兩個(gè)方面來(lái)說(shuō)明本文寫(xiě)作的理論基礎(chǔ)。 第二章，封閉式基金績(jī)效分析工具選擇。該部分對(duì)本文實(shí)證研究需要用到的分析工具進(jìn)行一定的說(shuō)明。同時(shí)，該部分還將對(duì)與實(shí)證研究相關(guān)的基準(zhǔn)組合、研究期限以及研究對(duì)象的選擇進(jìn)行一定解釋。 第三章，我國(guó)封閉式基金績(jī)效的實(shí)證分析。該部分筆者分別從收益率和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)分析和基金經(jīng)理能力分析法三個(gè)大的角度對(duì)基金的績(jī)效進(jìn)行分析。在每一部分分析過(guò)程中筆者還將給出一些相應(yīng)結(jié)論。 第四章，績(jī)效分析驗(yàn)證。該部分筆者將利用實(shí)證分析后一段時(shí)間內(nèi)的數(shù)據(jù)驗(yàn)證其結(jié)論是否與之前結(jié)論具有一致性，以此來(lái)觀測(cè)實(shí)證分析結(jié)論是否具有指導(dǎo)意義。此外，筆者還將利用“月”周期對(duì)文章實(shí)證分析階段以“周”為周期的分析是否具有科學(xué)性進(jìn)行驗(yàn)證。 第五章，相關(guān)結(jié)論與分析。通過(guò)第三章的實(shí)證分析和第四章的驗(yàn)證分析，給出整個(gè)研究過(guò)程的結(jié)論，并且對(duì)實(shí)證分析所運(yùn)用到理論的科學(xué)性以及對(duì)可能對(duì)績(jī)效分析結(jié)論產(chǎn)生影響的幾種因素進(jìn)行分析。
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2005
【分類號(hào)】：F832.51

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2775905