【摘要】： 本文旨在建立一個能夠較好吻合市場數(shù)據(jù)且易操作的模犁,來給含違約風險的金融產品定價.這里我們需要給兩個量進行建模:無風險(瞬時)利率和風險溢價.前者我們采用Torben G Andersen[1]建立三因素模型,它包含隨機波動率(stochastic volatility),均值漂移(mean drift),和一個跳躍項:后者我們采用Bernd Schmid[15]建立的兩因素模型,他在風險溢價的漂移項中加入了一個表示公司信用狀況的變量,從而使得該模型具有較好的經(jīng)濟含義.我們的模型可以歸為仿射模型(affine model),利用Darrell Duffle[8]的方法,我們可以給含違約風險的零息債券(defaultable zero-coupon bond)及兩種信用期權(credit option)定價.
【學位授予單位】：復旦大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F830.9

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 魏啟恩,蒲義書;擬Riccati方程的可積性[J];安康師專學報;2005年01期

2 湯光宋 ,彭紅英;復常(變)系數(shù)三階線性齊次微分方程的通解公式[J];安順師專學報(自然科學版);1998年02期

3 李自強;周德文;;微分算子法在求常系數(shù)非齊次線性微分方程特解中的應用[J];安陽師范學院學報;2012年02期

4 郭迎娜;趙軍;;關于一個積分方程解的存在唯一性證明[J];安陽工學院學報;2006年01期

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6 楊繼明,蔡炯輝;常系數(shù)非齊次線性微分方程組初值問題的求解公式[J];寶雞文理學院學報(自然科學版);2002年01期

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10 溫啟軍;張麗靜;;關于積分因子的討論[J];長春大學學報;2006年10期

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4 羅華;時標上非線性動態(tài)方程邊值問題研究[D];西北師范大學;2007年

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10 楊云;中心仿射曲面和余二維中心仿射浸入[D];東北大學;2010年

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5 諸偉;一類Beddington-Leslie模型的研究及計算機模擬[D];湖北工業(yè)大學;2011年

6 韓斯成;非線性系統(tǒng)中的分岔問題和中心流形定理[D];吉林大學;2011年

7 江成瑜;Belousov-Zhabotinskii反應模型的復雜動態(tài)[D];北京化工大學;2011年

8 白羽;一類半線性微分方程解的存在性和唯一性[D];南京理工大學;2002年

9 韓獻軍;一類非線性高階波動方程的初邊值問題和Cauchy問題[D];鄭州大學;2002年

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本文編號：2765227