【摘要】：我國金融市場作為一個(gè)發(fā)展中的新興市場,市場風(fēng)險(xiǎn)必將隨著金融市場的發(fā)展而逐漸加大,市場風(fēng)險(xiǎn)的增加對風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新要求。國際上廣泛接受和采用的風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn),是上個(gè)世紀(jì)90年代以后發(fā)展起來的新型風(fēng)險(xiǎn)管理工具--VaR。本文研究的內(nèi)容是在我國金融市場管理中應(yīng)用VaR方法的可行性。本文首先把VaR方法與傳統(tǒng)金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理方法進(jìn)行了比較,其次介紹了VaR模型體系及模型檢驗(yàn)方法,接下來闡述了我國金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理引入VaR方法的必要性,VaR方法在我國運(yùn)用的過程中存在的問題及相應(yīng)對策。最后通過對我國證券市場的股票指數(shù)的實(shí)證分析,驗(yàn)證VaR方法對我國金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理的適用性。
【學(xué)位授予單位】：華北電力大學(xué)（北京）
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2006
【分類號】：F832.51

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 馬健;馬巖;;引進(jìn)VaR是我國實(shí)施金融風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的客觀要求[J];科技創(chuàng)新與應(yīng)用;2012年26期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前3條

1 夏程波;我國建立VAR體系管理金融市場風(fēng)險(xiǎn)研究[D];四川大學(xué);2007年

2 皮大喜;VaR模型在我國商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

3 陳旭輝;基于VaR的我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];湖南大學(xué);2010年

本文編號：2745699