【摘要】： 期權(quán)定價(jià)問題歷來是金融經(jīng)濟(jì)學(xué)中的重要研究課題之一,布萊克-斯科爾斯模型為人們提供了研究這一課題的方法。多年來,眾多經(jīng)濟(jì)學(xué)者與研究人員對這一問題進(jìn)行不斷深入的研究,但是這些研究大多是圍繞具有單個(gè)資產(chǎn)的期權(quán)進(jìn)行的。為此,本文將含有多個(gè)資產(chǎn)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)做為突破口,探討在不同情況下多資產(chǎn)期權(quán)的定價(jià)問題。文中主要有兩大研究目標(biāo):其一,探討多資產(chǎn)新型期權(quán)的定價(jià)問題:其二,探討多資產(chǎn)期權(quán)的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)問題。全文主要工作有:明確研究對象是兩類多資產(chǎn)情形,包括多個(gè)不同資產(chǎn)情形和多個(gè)不同時(shí)間點(diǎn)的資產(chǎn)價(jià)情形,并分別應(yīng)用乘積/商方法和離散幾何平均資產(chǎn)的方法對兩種多資產(chǎn)情形進(jìn)行處理,分析并推導(dǎo)第一種資產(chǎn)情形下的多資產(chǎn)外部障礙買入期權(quán)的定價(jià)、浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)回望買入期權(quán)的定價(jià)和俄式期權(quán)的定價(jià),第二種資產(chǎn)情形下的多資產(chǎn)外部障礙買入期權(quán)的定價(jià)和浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)回望買入期權(quán)的定價(jià),以及第二種資產(chǎn)情形下的多資產(chǎn)期權(quán)的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)問題和不確定負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)問題。
【學(xué)位授予單位】：廈門大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F224;F830.9

【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2721313