【摘要】：可轉(zhuǎn)換債券在金融衍生市場的出現(xiàn),不僅為金融衍生市場注入了新的內(nèi)容,而且為融資開辟了新的途徑,然而可轉(zhuǎn)換債券市場的蓬勃發(fā)展,其中一個重要的方面取決于能否有正確的定價方法。羅伯特·莫頓和邁倫·休斯因布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價模型而獲得1997年度諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎,布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價模型是現(xiàn)代金融領(lǐng)域最重要和影響最大的理論之一,可稱其為現(xiàn)代可轉(zhuǎn)換債券定價理論的核心。本論文詳盡介紹了可轉(zhuǎn)換債券主要的定價理論,重點(diǎn)介紹了可轉(zhuǎn)換債券定價理論的核心布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價模型,介紹其在衍生金融市場實(shí)踐中的具體運(yùn)用和實(shí)踐指導(dǎo)意義,并聯(lián)系中國的金融市場進(jìn)行實(shí)證分析,將布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價模型計(jì)算價格與市價進(jìn)行了多方面的比較研究,了解定價理論在中國的現(xiàn)狀,探索其對中國發(fā)展可轉(zhuǎn)換債券市場的意義。
【學(xué)位授予單位】：華中科技大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2005
【分類號】：F830.91

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本文編號：2716668