【摘要】： 本文考慮金融市場中的動態(tài)資產(chǎn)組合問題,以倍率-風(fēng)險函數(shù)作為收益指標(biāo),風(fēng)險價值(VaR)控制函數(shù)為風(fēng)險指標(biāo),建立了基于VaR風(fēng)險控制下的單周期動態(tài)log-最優(yōu)資產(chǎn)組合模型,另外,應(yīng)用動態(tài)規(guī)劃方法建立了基于VaR風(fēng)險控制下的多期動態(tài)log-最優(yōu)資產(chǎn)組合模型,分析了模型的性質(zhì)并證明了模型最優(yōu)解的存在唯一性。應(yīng)用遺傳算法對兩個模型分別進(jìn)行了實(shí)證研究,并結(jié)合單周期和多周期兩種情形進(jìn)行比較分析,得出了在VaR風(fēng)險和收益方面多期模型均要優(yōu)于單周期模型的結(jié)論。
【圖文】：

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本文編號：2693340