【摘要】： 2007年、2008年中國股市經(jīng)歷了前所未有的大起大落,上證指數(shù)創(chuàng)下了2007年10月16日的最高點(diǎn)6124點(diǎn)和2008年10月28日的最低點(diǎn)1665點(diǎn),滬深300指數(shù)也走出了2007年10月17日的最高點(diǎn)5892點(diǎn)和2008年11月4日的最低點(diǎn)1607點(diǎn)。2009年上半年中國股市可謂是單邊上揚(yáng),但8月份起股市進(jìn)入了波動的寬幅震蕩走勢,其“變化莫測”。2010年3月31日正式開始的融資融券徹底改變了中國股市只能做多不能做空的現(xiàn)狀,對股市既有穩(wěn)定作用,也有助推效應(yīng)。2010年4月16即將推出的股指期貨,將標(biāo)志著中國股市的進(jìn)一步完善和金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。 股指期貨以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),滬深300指數(shù)代表了中國股市的整體走勢,是集中了有代表性的多種股票的研究,基本認(rèn)為其反映了中國股市的高低,個別公司股票價格的異常反應(yīng)對大盤指數(shù)的影響則是有限的。因此用技術(shù)手段研究股價波動,選擇滬深300指數(shù)做研究對象更合適。相應(yīng)的,對于投資組合的操作和機(jī)構(gòu)或基金投資也有指導(dǎo)意義。特別地,對以滬深300指數(shù)為標(biāo)的股指期貨研究有指導(dǎo)作用。 因此,我們用時間序列分析中的ARIMA模型來對滬深300指數(shù)建立模型,希望為企業(yè)和投資者在進(jìn)行相關(guān)決策時提供有益的參考。本文利用2004年12月31日-2010年4月2日的時間序列數(shù)據(jù),運(yùn)用ARIMA模型建立了滬深300指數(shù)的預(yù)測模型,實(shí)證了模型的預(yù)測效果。
【圖文】：

滬深300日線時間序列

滬深300指數(shù)日線時間序列的一階差分圖
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號】：F224;F832.51

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 劉釗宏;趙肖林;;ARIMA模型對上證新綜指預(yù)測效果分析[J];中國證券期貨;2011年10期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 卓明坤;時間序列短期趨勢信號模型研究[D];昆明理工大學(xué);2011年

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本文編號：2657183