【摘要】： 股票市場具有高收益性與高風(fēng)險性并存的特點(diǎn)。為趨利避害投資者們一直孜孜以求探索其內(nèi)在規(guī)律，尋找有效的分析方法和工具。近年來，計(jì)算機(jī)技術(shù)與人工智能的發(fā)展為投資者更加科學(xué)地、定量地分析股票市場，測評股票投資價值提供了有利條件。本論文正是在這一背景下，就利用人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)分析股票市場進(jìn)行了初步研究。 論文首先闡述了股票分析的傳統(tǒng)理論及其存在的優(yōu)缺點(diǎn)，，接著闡述了人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的基本理論，表明了利用人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)對股票市場進(jìn)行分析的優(yōu)點(diǎn)所在。 其次，建立了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股票分析模型。模型主要由三部分組成：基于上市公司財(cái)務(wù)報表數(shù)據(jù)、公司股票實(shí)時基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、國家宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)建立的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)股票分析指標(biāo)體系；算法模型選擇與網(wǎng)絡(luò)配置；模型輸出。 再次，依據(jù)上述模型構(gòu)建的思想，論文對該模型軟件實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了邏輯設(shè)計(jì)，著重論述了軟件實(shí)現(xiàn)時的系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)過程設(shè)計(jì)等關(guān)鍵性問題，為模型最終實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)化應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。 最后，論文選取2002年6月份滬市浦發(fā)銀行、民生銀行、愛建股份三只股票真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證分析。實(shí)證分析的結(jié)果表明論文所建立的基于人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的股票分析模型具有一定的理論價值與應(yīng)用價值。
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工程大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2003
【分類號】：F830.91

【引證文獻(xiàn)】

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 胡書曉;基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的股票K線特征圖形預(yù)測研究[D];同濟(jì)大學(xué);2008年

本文編號：2623221