【摘要】： 隨著信用機(jī)制的不斷完善,關(guān)于信用風(fēng)險的考慮被應(yīng)用到了各個領(lǐng)域,其中也包括期權(quán)定價理論。本論文首先簡單總結(jié)了有違約風(fēng)險期權(quán)定價模型的發(fā)展概況,然后針對到期日發(fā)生違約的Klein模型,運用蒙特卡羅模擬方法進(jìn)行計算,并且比較了模擬解和由Klein模型公式解的關(guān)系,討論了影響該期權(quán)定價的各個因素。進(jìn)一步,假設(shè)違約情況的發(fā)生與路徑相關(guān),在此情況下優(yōu)化了上述模型,并且給出了優(yōu)化模型定價的蒙特卡羅模擬解法。
【學(xué)位授予單位】：華東師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號】：F224;F830.9

【引證文獻(xiàn)】

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 吳婷;基于極值理論的外匯期權(quán)投資組合風(fēng)險度量[D];東北財經(jīng)大學(xué);2011年

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本文編號：2615738