【摘要】：采用聚類算法得到最小生成樹,研究不同行業(yè)股票的拓撲性結構.在加權復雜網(wǎng)絡模型的基礎上,建立了考慮網(wǎng)絡時變特點的動態(tài)加權網(wǎng)絡模型.利用上證180指數(shù)作為研究樣本,研究中國股票市場的行業(yè)主導性.實證結果表明:我國證券市場存在明顯的聚集性,相同行業(yè)股票具有相似的特點;金融保險和制造業(yè)行業(yè)相對更加活躍,其他行業(yè)股票價格更容易受到這兩種行業(yè)股票價格的影響;證券市場中行業(yè)的主導性會隨著時間的變化而改變,新興行業(yè)逐漸占據(jù)行業(yè)的主導地位.
[Abstract]:The minimum spanning tree is obtained by clustering algorithm, and the topological structure of stocks in different industries is studied. Based on the weighted complex network model, a dynamic weighted network model considering the time-varying characteristics of the network is established. Using the Shanghai Stock Exchange 180 index as the research sample, this paper studies the industry dominance of Chinese stock market. The empirical results show that: China's securities market has obvious aggregation, the same industry stocks have similar characteristics; The financial insurance and manufacturing industries are relatively more active, and the stock prices of other industries are more vulnerable to the impact of the stock prices of these two industries; The dominant position in the securities market will change with time, and the emerging industry will gradually occupy the dominant position.
【作者單位】： 東北大學工商管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71271047)
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻】

相關期刊論文 前1條

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【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

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5 劉U，

本文編號：2382146