【摘要】：建立具有信用等級遷移和違約風險的零息票債券的定價模型.在約化方法下,模型轉(zhuǎn)換為偏微分方程組終值問題.在進一步假設(shè)參數(shù)為常數(shù)下,得出每個等級債券價格的解析解和大小關(guān)系.作圖展示了其數(shù)值解,并分析了參數(shù)對債券價格的影響.
[Abstract]:The pricing model of zero coupon bond with credit grade migration and default risk is established. In the reduction method, the model is transformed into the final value problem of partial differential equations. Under the further assumption that the parameters are constant, the analytical solution and the size relation of each grade bond price are obtained. The numerical solution is shown and the influence of the parameters on the bond price is analyzed.
【作者單位】： 同濟大學數(shù)學系;
【基金】：國家自然科學基金(11271287)
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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本文編號：2241633