本文選題：大數據 + 平穩(wěn)過程　； 參考：《華東師范大學學報(自然科學版)》2014年03期

【摘要】：大數據是一個熱門詞,但還沒有形成嚴格的理論基礎。研究大數據的目的全在于應用。從數學形式來看,大數據與高維高頻海量數據區(qū)別不大.從統(tǒng)計學的觀點來看,研究大數據就是從高維高頻的海量數據中找出一個較低維的平穩(wěn)過程,然后利用大數定律(也叫遍歷定理)找到其可用的價值。在金融交易中,這就是統(tǒng)計套利.
[Abstract]:Big data is a popular word, but has not yet formed a strict theoretical basis. The purpose of studying big data is to apply it. From the mathematical form, there is little difference between big data and high dimensional high frequency massive data. From the point of view of statistics, the study of big data is to find out a low-dimensional stationary process from the massive data of high dimensional and high frequency, and then to find its available value by using the law of large numbers (also called ergodic theorem). In financial transactions, this is statistical arbitrage.
【作者單位】： 華東師范大學國際航運與物流研究院;
【分類號】：F830.91;TP311.13

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本文編號：2002158