本文選題：三階段剩余收益模型 + RIM-σ模型　； 參考：《會計之友》2014年15期

【摘要】：選取我國資本市場2006年到2012年的有效財務(wù)預(yù)測數(shù)據(jù)進(jìn)行實證分析,就三階段剩余收益模型中代表性的兩種——RIM-σ2和TSSV-θ模型,基于預(yù)測能力進(jìn)行實證比較分析。研究結(jié)果表明,RIM-σ2模型的預(yù)測能力要優(yōu)于TSSV-θ模型。
[Abstract]:The effective financial forecasting data of China's capital market from 2006 to 2012 are selected for empirical analysis. Two representative models of the three-stage residual return model, RIM- 蟽 2 and TSSV- 胃, are compared and analyzed based on forecasting ability. The results show that the prediction ability of RIM- 蟽 2 model is better than that of TSSV- 胃 model.
【作者單位】： 上海大學(xué)悉尼工商學(xué)院;
【分類號】：F830.91;F224

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 王立夏;張?zhí)煳?;RIM-σ~2模型:理論與實證[J];工業(yè)工程與管理;2013年03期

2 王立夏;張?zhí)煳?;風(fēng)險因子調(diào)整的三階段剩余收益模型的應(yīng)用研究——基于中國資本市場1999～2010年截面數(shù)據(jù)分析[J];經(jīng)濟(jì)問題;2012年11期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 徐婕;三階段股票定價模型研究[D];復(fù)旦大學(xué);2008年

2 王立夏;風(fēng)險調(diào)整的剩余收益模型的理論與實證研究[D];上海交通大學(xué);2012年

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 王立夏;張?zhí)煳?;RIM-σ~2模型:理論與實證[J];工業(yè)工程與管理;2013年03期

2 王立夏;張?zhí)煳?;風(fēng)險因子調(diào)整的三階段剩余收益模型的應(yīng)用研究——基于中國資本市場1999～2010年截面數(shù)據(jù)分析[J];經(jīng)濟(jì)問題;2012年11期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 王立夏;風(fēng)險調(diào)整的剩余收益模型的理論與實證研究[D];上海交通大學(xué);2012年

2 羅曼麗;影響我國股指波動性主要因素研究[D];中國農(nóng)業(yè)大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前4條

1 朱文雁;全流通下我國上市公司股票價格估價模型研究[D];西南財經(jīng)大學(xué);2011年

2 趙雷雷;剩余收益模型與股權(quán)價值投資研究[D];貴州財經(jīng)學(xué)院;2012年

3 張慧蕓;上市公司企業(yè)價值的實證研究[D];山東財經(jīng)大學(xué);2013年

4 孫宇潔;新會計準(zhǔn)則下財務(wù)分析師盈利預(yù)測與盈余管理實證研究[D];陜西師范大學(xué);2013年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

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2 王幼軍;加入WTO對我國各行業(yè)的影響[J];財經(jīng)科學(xué);2000年S2期

3 朱錫慶,黃權(quán)國;企業(yè)價值評估方法綜述[J];財經(jīng)問題研究;2004年08期

4 張人驥,劉浩,胡曉斌;充分利用會計信息的企業(yè)價值評估模型——RIR模型的建立與應(yīng)用[J];財經(jīng)研究;2002年07期

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6 勞蘭s，

本文編號：1972008