本文選題：樣本熵 + 金融股指��； 參考：《山東大學學報(理學版)》2014年07期

【摘要】：運用樣本熵分析方法,對上證指數(shù)、深圳成指、恒生指數(shù)和道瓊斯指數(shù)對數(shù)收益率時間序列進行了多尺度復雜性分析,證明了股票序列的熵值與金融市場穩(wěn)定程度具有對應關系:當貨幣流通量增加時,金融股指的熵值提高,市場更成熟。同時對國內(nèi)外金融股指的進一步對比分析表明,當市場受到控制時,即使貨幣流通量增加,熵值仍然會劇烈下降,市場發(fā)生明顯的退化。最后通過對股指各時間尺度下熵值的橫向?qū)Ρ?揭示了短、中、長期市場各自的特點。
[Abstract]:By using the method of sample entropy analysis, the multiscale complexity analysis of logarithmic yield time series of Shanghai Stock Exchange Index, Shenzhen Composite Index, Hang Seng Index and Dow Jones Index is carried out. It is proved that the entropy value of stock series has a corresponding relationship with the degree of financial market stability: when the currency circulation increases, the entropy value of the financial stock index increases and the market becomes more mature. At the same time, the further comparative analysis of the domestic and foreign financial indexes shows that even when the market is under control, even if the currency circulation increases, the entropy value will still decrease sharply, and the market will degenerate obviously. Finally, the characteristics of short, medium and long term markets are revealed by comparing the entropy values of different time scales.
【作者單位】： 上海大學上海市應用數(shù)學和力學研究所;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(11272196,11222222)
【分類號】：F832.51;F224

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 喬坎坤;盧志明;;擴散熵方法對股指內(nèi)在規(guī)律性的分析[J];復旦學報(自然科學版);2013年05期

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 喬坎坤;盧志明;;擴散熵方法對股指內(nèi)在規(guī)律性的分析[J];復旦學報(自然科學版);2013年05期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 張罕育;我國進口原油海上運輸安全系統(tǒng)評價及預警研究[D];大連海事大學;2013年

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本文編號：1814683