本文選題：指數(shù)跟蹤 + 最優(yōu)化方法　； 參考：《復(fù)旦大學(xué)》2012年碩士論文

【摘要】：指數(shù)跟蹤是近年來(lái)金融領(lǐng)域較為熱門的一種被動(dòng)投資方式。本文主要研究如何用最優(yōu)化方法選取指數(shù)成分股的一小部分以期獲得與指數(shù)相近的收益表現(xiàn),而同時(shí)控制選股規(guī)模(稀疏性)。由于股票選取數(shù)目的約束條件,傳統(tǒng)的最優(yōu)化模型通常是混合整數(shù)規(guī)劃模型,求解規(guī)模較小。選股規(guī)模約束可以表示為投資組合的0-范數(shù),本文主要通過(guò)p-范數(shù)近似逼近求解近似模型,以期在合理的誤差內(nèi)求解較大規(guī)模的指數(shù)跟蹤問(wèn)題。本文研究了二種不同形式的p-范數(shù)模型的解的稀疏性影響,以此決定p的選擇和求解策略。本文采用滬深300股指的數(shù)據(jù)進(jìn)行指數(shù)跟蹤實(shí)證分析,分析跟蹤誤差情況和模擬指數(shù)表現(xiàn),研究模型實(shí)用性。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：復(fù)旦大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號(hào)】：F830.91;F224

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本文編號(hào)：1797504