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股指期權(quán)的波動率指標(biāo)與市場收益間關(guān)系研究

發(fā)布時(shí)間:2018-04-21 14:54

  本文選題:股指 + 期權(quán)。 參考:《江西財(cái)經(jīng)大學(xué)》2013年碩士論文



[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】:江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類號】:F832.51;F224

【參考文獻(xiàn)】

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1 黃德龍;楊曉光;;中國證券市場股指收益分布的實(shí)證分析[J];管理科學(xué)學(xué)報(bào);2008年01期

2 許愛霞;;GARCH模型對滬市行業(yè)指數(shù)的實(shí)證研究[J];市場論壇;2006年03期

3 李昆;上海證券交易所行業(yè)指數(shù)的收益擴(kuò)散和波動擴(kuò)散效應(yīng)[J];經(jīng)濟(jì)體制改革;2003年02期

4 魏宇;余怒濤;;中國股票市場的波動率預(yù)測模型及其SPA檢驗(yàn)[J];金融研究;2007年07期

5 勞蘭s,

本文編號:1782907


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