發(fā)布時(shí)間：2018-01-22 14:04

  本文關(guān)鍵詞： 巴塞爾協(xié)議 Va R(在現(xiàn)價(jià)值) 每日資本要求 金融危機(jī)　出處：《金融理論與實(shí)踐》2015年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：在巴塞爾協(xié)議規(guī)則下,運(yùn)用Va R預(yù)測(cè)模型的組合構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理策略,包括保守型和積極型策略。從實(shí)踐應(yīng)用出發(fā),運(yùn)用滬深300指數(shù)檢驗(yàn)這兩種風(fēng)險(xiǎn)管理策略在2008—2009年全球金融危機(jī)期間的表現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,對(duì)不同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型的Va R和每日資本要求進(jìn)行測(cè)算。研究結(jié)果表明:第一,在全球金融危機(jī)期間,巴塞爾資本協(xié)議能夠有效覆蓋存款類金融機(jī)構(gòu)可能的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失。第二,從每日資本要求測(cè)算結(jié)果來看,保守型風(fēng)險(xiǎn)策略的違反次數(shù)最小,但會(huì)導(dǎo)致較高的資本要求,對(duì)于希望保持在巴塞爾協(xié)議II綠色區(qū)域的銀行是更好的選擇。
[Abstract]:Under the Basel Accord rules, the combination of VaR prediction model is used to construct risk management strategies, including conservative and active strategies. Using the CSI 300 index to test the performance of these two risk management strategies during the 2008-2009 global financial crisis. On this basis. The results show that: first, during the global financial crisis. Basel Capital Accord can effectively cover the possible market risk losses of deposit-type financial institutions. Secondly, from the daily capital requirements calculation results, conservative risk strategy violations are the least. But it would lead to higher capital requirements, and banks wishing to stay in the Basel II green zone would be better off.
【作者單位】： 東北師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;
【基金】：教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地、中國(guó)人民大學(xué)中國(guó)財(cái)政金融政策研究中心重大項(xiàng)目《我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管問題研究》(項(xiàng)目編號(hào):11JJD790009)的階段性研究成果
【分類號(hào)】：F832.51;F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言域的核心方法。自從1996年市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充協(xié)定公2008年9月,以雷曼兄弟申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)為標(biāo)志,布以來,大量的學(xué)者研究開發(fā)了不同的模型研究如美國(guó)金融危機(jī)全面爆發(fā)。此次金融危機(jī)對(duì)全世界金何計(jì)算Va R值。融體系和實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大的影響,這使得人們1988年出臺(tái)的Basel I沒

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本文編號(hào)：1454871