本文關(guān)鍵詞：障礙分紅策略下的相關(guān)雙邊跳擴散模型　出處：《數(shù)學(xué)學(xué)報》2014年03期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：帶干擾的經(jīng)典風(fēng)險模型,其干擾項可被解釋為未來的總理賠量,保費收入以及未來投資收益的不確定性.本文用一個與理賠量過程相關(guān)的雙指數(shù)跳擴散過程來描述這些不確定性,考慮障礙策略下相關(guān)雙邊跳擴散模型的破產(chǎn)問題,給出破產(chǎn)時間拉普拉斯變換的顯式表達公式.
[Abstract]:In this paper , a classical risk model with interference can be interpreted as the future prime minister ' s claim , premium income and uncertainty of future investment income . This paper describes these uncertainties by a double exponential jump diffusion process associated with the claim process , and gives an explicit expression formula for the Laplace transform of the ruin time considering the insolvency of the relevant bilateral jump diffusion model under the barrier strategy .

【作者單位】： 蘇州科技學(xué)院數(shù)理學(xué)院;蘇州職業(yè)大學(xué)基礎(chǔ)部;蘇州大學(xué)金融工程中心;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11301369) 江蘇省自然科學(xué)基金(BK20130260) 中國博士后基金(2013M540371)
【分類號】：F830.9;O211.67
【正文快照】： i引言在風(fēng)險理論中,破產(chǎn)問題和分紅問題已經(jīng)得到了廣泛的研究,見Gerber和Shiu[51,Lin和Willmot闡等的論文.已有的文獻所討論的模型大多數(shù)是考慮把經(jīng)典風(fēng)險模型推廣到更新模型,如Gerber和Shiu的文[6],或推廣到帶干擾的經(jīng)典風(fēng)險模型,如Dufresne和Gerber的文[4].在帶干擾的經(jīng)典風(fēng)

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