發(fā)布時間：2018-01-03 17:09

  本文關(guān)鍵詞：對沖基金的下行風險管理理論與實證　出處：《統(tǒng)計與決策》2015年12期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：文章從微觀層面,總結(jié)了對沖基金的特點和最新發(fā)展趨勢,強調(diào)了對對沖基金下行風險進行管理的重要性;提出下行風險管理過程,在此基礎(chǔ)上選擇基于GED-EGARCH模型對對沖基金下行風險測度的VaR和CVaR值進行比較分析。
[Abstract]:This paper summarizes the characteristics and the latest development trend of hedge funds from the micro level, and emphasizes the importance of managing the downside risk of hedge funds. The downlink risk management process is proposed and the VaR and CVaR values of hedge fund downlink risk measurement are compared and analyzed based on GED-EGARCH model.
【作者單位】： 上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言源于風險對沖理念而設(shè)計的對沖基金,依托強大的理論支持,運用風險套利原則和現(xiàn)代科技手段馳騁資本市場,但仍然有產(chǎn)生巨額損失的可能性。究其原因本文認為主要是對沖基金理念發(fā)生了變化,早先對沖基金主要通過賣空股票對沖風險,并依靠經(jīng)理人高超的能力獲得超額收益,其核心

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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【相似文獻】

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相關(guān)會議論文 前6條

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相關(guān)重要報紙文章 前10條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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本文編號：1374805