本文關(guān)鍵詞：基于相空間重構(gòu)理論的單變量金融時間序列波動預(yù)警　出處：《商業(yè)研究》2015年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：針對單變量金融時間序列,本文基于相空間重構(gòu)理論和Shannon信息傳輸理論提出PSRIDL波動預(yù)警方法,對深交所平安銀行價格波動序列進行實證。研究發(fā)現(xiàn):在序列接近波動轉(zhuǎn)換臨界之前,PSR-IDL指數(shù)顯著增加并且連續(xù)突破警戒閾值;PSR-IDL在接近波動轉(zhuǎn)換臨界點之前100天里有74天發(fā)出清晰預(yù)警信號,但經(jīng)典的波動預(yù)警指標CSD卻沒有發(fā)出清晰穩(wěn)定的預(yù)警信號。這表明,在缺少有效預(yù)測模型的情況下,PSR-IDL用作單變量金融時間序列波動臨界轉(zhuǎn)換預(yù)警是可行有效的。
[Abstract]:Aiming at univariate financial time series, based on the theory of phase space reconstruction and Shannon information transmission theory, this paper puts forward the PSRIDL wave early warning method, and carries out empirical research on the price fluctuation sequence of Ping An Bank of Shenzhen Stock Exchange. It is found that before the sequence close to the critical conversion wave, PSR-IDL index was significantly increased and the continuous breakthrough warning threshold; PSR-IDL wave near the critical point 100 days before the conversion of 74 days to issue a clear warning signal, but the fluctuation early warning index CSD classic has not issued a warning signal of clear and stable. This shows that, in the absence of an effective prediction model, it is feasible and effective for PSR-IDL to be used as a single variable financial time series wave critical transition warning.
【作者單位】： 吉林工程技術(shù)師范學院應(yīng)用理學院;吉林大學計算機科學與技術(shù)學院;內(nèi)蒙古民族大學計算機科學與技術(shù)學院;
【基金】：國家自然科學基金項目,項目編號:61163034,61373067 內(nèi)蒙古自治區(qū)“草原英才工程”(2013) 吉林省教育廳科學技術(shù)研究“十二五”規(guī)劃項目,項目編號:2011299 吉林省自然科學基金項目,項目編號:201215168
【分類號】：F832.5;F224
【正文快照】： 一、前言近年來,資產(chǎn)價格劇烈波動導致的金融危機對金融系統(tǒng)和實體經(jīng)濟都產(chǎn)生了較大的影響。當市場參與者感受到金融波動增大時,都會采取避險行為,而各種決策的合力會使波動螺旋性擴大,助推風險進一步放大。因此,建立有效的金融市場資產(chǎn)價格波動預(yù)警機制就顯得尤為重要。金融

【共引文獻】

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1 張鋒華;李紅剛;;基于客戶-銀行耦合網(wǎng)絡(luò)的金融危機傳染模型[J];北京師范大學學報(自然科學版);2013年05期

2 錢水土;陳鑫云;;國外銀行系統(tǒng)性風險研究綜述[J];經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理;2014年09期

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2 陳兵;銀行網(wǎng)絡(luò)視角下的系統(tǒng)性風險傳染研究[D];復旦大學;2013年

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1 王瓊,劉國祥;金融時間序列的趨勢路徑的提取[J];南京師大學報(自然科學版);2002年02期

2 李曉玲,盧九江;高頻金融時間序列統(tǒng)計特征[J];統(tǒng)計與決策;2004年12期

3 陳興榮,向東進,阮曙芬;非線性金融時間序列的持久性測度[J];特區(qū)經(jīng)濟;2005年10期

4 江孝感;王利;朱濤;;向量金融時間序列協(xié)整與協(xié)同持續(xù)關(guān)系——基于理論的思考[J];管理工程學報;2008年01期

5 張學功;;金融時間序列中加性異常值的鑒別與校正[J];價值工程;2009年02期

6 張洪哲;;小波變換在金融時間序列中的應(yīng)用[J];生產(chǎn)力研究;2010年12期

7 張洪水;程剛;陸鳳彬;;高頻金融時間序列的模型化研究進展回顧[J];數(shù)學的實踐與認識;2011年03期

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本文編號：1339344