本文關(guān)鍵詞：開放式偏股型證券投資基金評(píng)估及業(yè)績(jī)歸因　出處：《上海交通大學(xué)》2015年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

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【摘要】：證券投資基金隨著全世界經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步,自從誕生以來,有著巨大的發(fā)展,特別是自上世紀(jì)80年代以來,無論對(duì)于人們的理財(cái)生活,還是社會(huì)的建設(shè)發(fā)展,都有非常重要的意義。而自90年代我國(guó)開始出現(xiàn)第一支真正的證券投資基金開始,我國(guó)的基金市場(chǎng)也發(fā)生了非�？焖俚陌l(fā)展。特別是自2000年開始,由于證券市場(chǎng)的日益成熟,帶動(dòng)了一批基金管理人的建立和壯大,之后2006年股票市場(chǎng)的繁榮,帶動(dòng)了一批成熟的基金管理人規(guī)模的大幅度增長(zhǎng)。截至目前最新的數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)已有公募基金公司96家,全市場(chǎng)共1192只共同基金。各種類型、各種主題、各種形式的基金層出不迭,為廣大的投資者提供了非常充足的選擇,真正的實(shí)現(xiàn)了證券投資基金行業(yè)的百花齊放,百家爭(zhēng)鳴。對(duì)于個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者,如何去選擇一只風(fēng)險(xiǎn)適度,收益符合預(yù)期的基金,成為了投資者不得不面對(duì)的問題。為證券投資基金行業(yè)提供一套行之有效的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)判方法,無論對(duì)于目前各類個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者篩選投資標(biāo)的,還是對(duì)于未來基金行業(yè)健康的發(fā)展,都是非常重要的。通過這套體系我們也可以更好地把握基金行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀,提供有價(jià)值的建議,其現(xiàn)實(shí)意義是顯而易見的。之前對(duì)于基金業(yè)績(jī)的考量一直是專業(yè)領(lǐng)域研究的方向,也是學(xué)術(shù)界一直在研究的課題。國(guó)外對(duì)于此課題的研究也較早,但國(guó)內(nèi)對(duì)于各個(gè)方法的使用存在一定的異議,部分基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)也推出自己的評(píng)價(jià)方法。而本文將使用最直接的傳統(tǒng)方法,通過對(duì)10只股票型基金的最新的業(yè)績(jī)進(jìn)行梳理和評(píng)價(jià),驗(yàn)證與主流評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的理論一致性,以及理論的可行性。本文的第一部分介紹研究背景以及此次的研究方法和框架;第二部分主要對(duì)國(guó)內(nèi)外的關(guān)于基金績(jī)效的研究進(jìn)行梳理;第三部分詳細(xì)闡述研究的方法和數(shù)據(jù)的處理;第四部分進(jìn)行實(shí)證分析,得到研究的結(jié)果;第五部分進(jìn)行總結(jié),對(duì)我國(guó)的目前基金行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行建議。
【學(xué)位授予單位】：上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.51

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