本文關鍵詞：基于小樣本的安全第一投資組合優(yōu)化模型

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【摘要】：為了解決小樣本情況下安全第一投資組合選擇問題,將結構風險最小化原則引入投資組合選擇過程中。根據(jù)結構風險最小化原則的直接實現(xiàn),構建了含有范數(shù)約束的安全第一投資組合優(yōu)化模型,并研究了模型參數(shù)的選取方法。實驗結果驗證了本模型的有效性。
【作者單位】： 河北大學管理學院;
【基金】：國家自然科學基金(No.61073121;No.60773062) 河北省自然科學基金(No.F2012402037)
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 一、引言投資組合選擇是現(xiàn)代投資組合理論中一個極其重要的研究方向[1-2]。1952年Markowitz[3]提出了均值-方差投資組合選擇模型,奠定了現(xiàn)代投資組合理論的基石,同年,Roy[4]提出了投資組合選擇的安全第一(RSF)準則。和均值-方差模型不同,安全第一準則沒有將方差作為投資組合風

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本文編號：1213835