本文關(guān)鍵詞：避險(xiǎn)投資組合的動能效應(yīng)研究

  更多相關(guān)文章： 避險(xiǎn)投資組合 動能效應(yīng) 期貨市場

【摘要】：文章利用上證50指數(shù)中的日資料與小型滬指期貨形成避險(xiǎn)投資組合,檢測上證是否存在動能效應(yīng)的現(xiàn)象,采用績效評估方式以原始報(bào)酬、累加平均報(bào)酬和持有期間報(bào)酬三種方法構(gòu)建了相應(yīng)的模型,并以動能策略為操作方法,驗(yàn)證避險(xiǎn)投資組合。
【作者單位】： 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院;
【基金】：武漢科技大學(xué)校級教研項(xiàng)目(2014CYYBJY011)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言經(jīng)歷全球2008年金融海嘯和歐債危機(jī)之后,投資者開始重視投資避險(xiǎn),因?yàn)槲粗娘L(fēng)險(xiǎn)何時(shí)會發(fā)生是無法預(yù)測的,往往一個(gè)重大的事件出現(xiàn)就會撼動市場,而造成股票市場趨勢發(fā)生大幅改變,使投資者反應(yīng)不及而造成重大損失,所以在股票投資策略上加入避險(xiǎn)的概念變得非常重要。因此,在，

本文編號：1168645