本文關(guān)鍵詞：基于Lee-Carter模型和王變換方法的長壽債券定價研究

  更多相關(guān)文章： lee-carter模型 王變換 長壽債券

【摘要】：本文利用lee-carter模型和王變換方法,研究了基于中國人口死亡率數(shù)據(jù)的長壽債券定價問題,闡釋了長壽風(fēng)險從投保者到壽險公司、SPV,最終到資本市場投資者的轉(zhuǎn)移機(jī)制,提出長壽債券能夠通過資本市場有效地轉(zhuǎn)移長壽風(fēng)險,實(shí)現(xiàn)多贏局面。
【作者單位】： 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： lee-carter模型 王變換 長壽債券
【基金】：浙江省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃課題,項(xiàng)目編號:14NDJC097YB
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 我國人口的平均壽命已從1980年的67歲提高到2010年的近74歲,預(yù)期壽命的持續(xù)提高不僅給個人帶來了養(yǎng)老資源儲備不足風(fēng)險(即長壽風(fēng)險),而且給年金提供者、養(yǎng)老基金和現(xiàn)行的現(xiàn)收現(xiàn)付養(yǎng)老金制度帶來了越來越大的長壽風(fēng)險沖擊,對其財(cái)務(wù)狀況和償付能力也提出了更高的資金要求。面對

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 謝世清;姚維佳;;壽險證券化的理論框架分析[J];財(cái)經(jīng)論叢;2014年02期

2 謝世清;;長壽債券的運(yùn)行機(jī)制與定價模型[J];財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐;2014年02期

3 王志剛;王曉軍;張學(xué)斌;;我國個人年金長壽風(fēng)險的資本要求度量[J];保險研究;2014年03期

4 謝世清;;長壽風(fēng)險證券化的理論研究動態(tài)[J];保險研究;2014年03期

5 曠開金;劉金福;徐道煒;祁麗霞;連穎;林郁;;基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與灰色預(yù)測理論的人口死亡率預(yù)測[J];科技和產(chǎn)業(yè);2014年09期

6 尚勤;;基于投資者視角的長壽債券設(shè)計(jì)——來自EIB/BNP的案例分析[J];管理案例研究與評論;2014年05期

7 謝世清;;極端死亡率風(fēng)險證券化的理論研究綜述[J];保險研究;2015年01期

8 張寧;;死亡率分解模型及其在長壽分級基金構(gòu)建中的應(yīng)用[J];保險研究;2015年02期

9 段白鴿;;動態(tài)死亡率建模與長壽風(fēng)險量化研究評述[J];保險研究;2015年04期

10 范勇;朱文革;汪麗萍;;用帶趨勢的ARIMA模型分年齡預(yù)測死亡率[J];保險研究;2015年05期

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 盧仿先;尹莎;;Lee-Carter方法在預(yù)測中國人口死亡率中的應(yīng)用[J];保險職業(yè)學(xué)院學(xué)報;2005年06期

2 韓猛;王曉軍;;Lee-Carter模型在中國城市人口死亡率預(yù)測中的應(yīng)用與改進(jìn)[J];保險研究;2010年10期

3 楊剛;;Lee-Carter框架下基于Wang變換的生存?zhèn)▋r研究[J];湖南商學(xué)院學(xué)報;2009年03期

4 ;[J];;年期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 韋倩茹;;基于Lee-Carter模型下的中國人口死亡率實(shí)證研究(英文)[A];Proceedings of the 4th International Conference on Engineering and Business Management[C];2013年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 尹莎;運(yùn)用Lee-Carter方法預(yù)測中國人口死亡率[D];湖南大學(xué);2005年

2 趙明;運(yùn)用Lee-Carter模型預(yù)測中國城鎮(zhèn)人口死亡率[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 郭佳明;基于Lee-Carter模型的中國長壽債券設(shè)計(jì)及長壽風(fēng)險應(yīng)對研究[D];北方工業(yè)大學(xué);2013年

4 張超欣;基于Lee-Carter模型的男性人口長壽風(fēng)險分析[D];廣東財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

5 張廣蘇;用改進(jìn)的Lee-Carter模型預(yù)測香港人口死亡率[D];南京師范大學(xué);2014年

6 包自寧;基于改進(jìn)的Lee-Carter模型的中國生育率變化趨勢分析[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

，

本文編號：1083114