本文關(guān)鍵詞：存款利率市場化對我國商業(yè)銀行的影響研究

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【摘要】：2012年央行實(shí)施貸款利率可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上下浮30%,存款利率可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮10%的改革措施；2013年,央行在此基礎(chǔ)上進(jìn)行取消下浮30%的貸款利率下限的改革,這標(biāo)志著我國商業(yè)銀行貸款利率市場化基本完成,下一步改革的重點(diǎn)便是存款利率的市場化問題。2013年互聯(lián)網(wǎng)金融大肆興起,金融脫媒趨勢愈發(fā)加劇對我國商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展形成了一定沖擊,這也將進(jìn)一步加快我國商業(yè)銀行的存款利率市場化改革。在新的時(shí)代背景下,存款利率市場化的不斷推進(jìn)將會對我國商業(yè)銀行產(chǎn)生重要的影響。本文以利率決定的可貸資金理論與麥金農(nóng)和愛德華·肖的金融自由化理論作為研究的理論基礎(chǔ),在借鑒國外存款利率市場化改革的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合大量國內(nèi)外數(shù)據(jù)運(yùn)用數(shù)據(jù)分析和實(shí)證分析的方法從“宏觀環(huán)境”、“行業(yè)競爭”和“內(nèi)部經(jīng)營”的角度分析了存款利率市場化的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及對我國商業(yè)銀行行業(yè)競爭力、盈利能力和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的影響,并針對我國商業(yè)銀行如何更好地應(yīng)對存款利率市場化改革提供建議。文章結(jié)合大量國外數(shù)據(jù)分析得出：存款利率的市場化將會使銀行存款利率上升,利率的波動性加大,存貸款利率差會在短期內(nèi)迅速收緊,在長期內(nèi)則會呈上升趨勢；并通過建立VAR模型進(jìn)行實(shí)證,結(jié)果顯示存款利率市場化有利于經(jīng)濟(jì)的長期發(fā)展。基于上述分析結(jié)果,文章結(jié)合大量國內(nèi)外數(shù)據(jù)以及我國商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)分析得出：存款利率市場化會使商業(yè)銀行營業(yè)利潤減少,盈利能力降低,信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)加大。而中小型銀行的ROE會低于大型銀行,市場占有率相對更低的中小型銀行會在競爭中處于劣勢。因此,不同規(guī)模的商業(yè)銀行應(yīng)充分利用自身比較優(yōu)勢,加快其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重組,大力發(fā)展中間業(yè)務(wù),加大金融產(chǎn)品的創(chuàng)新(如“如意寶”等類余額寶產(chǎn)品),不斷提高自身的產(chǎn)品定價(jià)能力和利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力,以應(yīng)對存款利率市場化帶來的沖擊。
【關(guān)鍵詞】：存款利率市場化 商業(yè)銀行 盈利能力 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
【學(xué)位授予單位】：天津財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 內(nèi)容摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 導(dǎo)論9-18
• 1.1 研究背景、目的和意義9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究目的和意義10
• 1.2 國內(nèi)外研究概況10-16
• 1.2.1 國外研究概況11-13
• 1.2.2 國內(nèi)研究概況13-15
• 1.2.3 國內(nèi)外研究評述15-16
• 1.3 研究思路和方法16-17
• 1.4 本文的創(chuàng)新之處與不足17-18
• 第2章 存款利率市場化的理論基礎(chǔ)與國內(nèi)外實(shí)踐18-27
• 2.1 利率市場化的相關(guān)理論18-20
• 2.1.1 可貸資金理論18-19
• 2.1.2 金融抑制和金融深化理論19-20
• 2.2 我國利率市場化的改革歷程20-22
• 2.3 商業(yè)銀行存款利率市場化的國際實(shí)踐及經(jīng)驗(yàn)22-27
• 2.3.1 美國的利率市場化改革23-24
• 2.3.2 日本的利率市場化改革24-25
• 2.3.3 拉美三國的利率市場化改革25-26
• 2.3.4 國外存款利率市場化改革經(jīng)驗(yàn)26-27
• 第3章 存款利率市場化的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)及對銀行行業(yè)競爭力的影響27-42
• 3.1 存款利率市場化對存款利率、利率波動性與存貸利差的影響27-32
• 3.2 我國商業(yè)銀行存款利率市場化的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)實(shí)證分析32-40
• 3.2.1 變量的選擇與數(shù)據(jù)處理32-33
• 3.2.2 VAR模型的實(shí)證分析33-39
• 3.2.3 實(shí)證結(jié)論39-40
• 3.3 存款利率市場化對商業(yè)銀行行業(yè)競爭力的影響40-42
• 第4章 存款利率市場化對銀行盈利能力和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的影響42-54
• 4.1 存款利率市場化對我國整體銀行業(yè)盈利能力的影響42-45
• 4.2 存款利率市場化對不同規(guī)模商業(yè)銀行盈利能力的影響45-48
• 4.2.1 存款利率市場化后大型銀行的非利息收入效率占優(yōu)45-46
• 4.2.2 存款利率市場化后大型銀行的ROE高于小型銀行46-48
• 4.3 存款利率市場化對商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的影響48-54
• 4.3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)49-50
• 4.3.2 利率風(fēng)險(xiǎn)50-53
• 4.3.3 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)53-54
• 第5章 我國商業(yè)銀行應(yīng)對存款利率市場化的建議及研究總結(jié)54-59
• 5.1 我國商業(yè)銀行應(yīng)對存款利率市場化的建議54-57
• 5.1.1 加快推進(jìn)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)重組54-55
• 5.1.2 不斷提高商業(yè)銀行的產(chǎn)品定價(jià)能力55
• 5.1.3 努力強(qiáng)化商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理55-57
• 5.2 本文研究總結(jié)57-59
• 參考文獻(xiàn)59-62
• 后記62

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王又磊,朱敏;存款利率下調(diào)對經(jīng)濟(jì)的影響——143份問卷中反映的信息[J];中國城市金融;1990年11期

2 常青;香港存款利率協(xié)議述評[J];國際金融研究;1994年10期

3 林彥洲;存款利率和保值利率因何下降？[J];w攣胖蕓，

本文編號：1005917