近年來,受存貸款基準(zhǔn)利率多次降低、利率市場化改革不斷深化等周期性因素和制度性因素的綜合影響,我國商業(yè)銀行的息差持續(xù)顯著收窄。2016年末以來,我國貨幣政策框架逐步轉(zhuǎn)型、金融市場去杠桿力度加大和協(xié)調(diào)監(jiān)管實(shí)質(zhì)性深化,又給銀行息差管理帶來了新的考驗(yàn)。特別是在降杠桿、強(qiáng)監(jiān)管的背景下,商業(yè)銀行廣義信貸及相關(guān)中間業(yè)務(wù)收入的增長受到更加嚴(yán)格地管控,進(jìn)一步凸顯了息差對營業(yè)收入與利潤增長的重要性。面臨收入、規(guī)模、定價(jià)等多方面因素疊加,商業(yè)銀行良好的息差管理策略將產(chǎn)生有效的經(jīng)營效益影響。息差收入在我國商業(yè)銀行經(jīng)營收入中的絕對貢獻(xiàn)占比,也決定了息差管理在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)仍將居于商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心地位。2016年至2017年上半年,招商銀行的利潤增長成績優(yōu)秀,凈息差指標(biāo)穩(wěn)定;反觀交通銀行,整體利潤進(jìn)一步收窄,凈息差指標(biāo)觸及歷史底位,經(jīng)營壓力逐步顯現(xiàn)。本文以交通銀行與招商銀行為案例,首先描述了我國商業(yè)銀行息差的主要運(yùn)行情況,并簡要介紹了交通銀行與招商銀行以及其息差管理基本情況,發(fā)現(xiàn)兩家銀行息差水平巨大差異可能主要由負(fù)債端成本控制導(dǎo)致;進(jìn)一步,通過分析交行與招商2010年至2017年上半年財(cái)報(bào)、人行口徑數(shù)據(jù),... 

【文章來源】：中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：78 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖１－５?“效益優(yōu)先”原則下資產(chǎn)負(fù)債配置順序??

圖１－２美國銀行核心負(fù)債與新增貸款的變化趨勢（單位：％）??從匯豐銀行的實(shí)踐看，發(fā)放給客戶的所有貸款都應(yīng)當(dāng)由１年的（核心）融資支持，??

圖２－１?２０１２年至２０１６年各主要商業(yè)銀行資產(chǎn)收益率情況（單位：％）?１７??（二）負(fù)債成本率的比較??由圖２－２所示，交通銀行負(fù)債成本率國有行、股份行區(qū)分效果并不明顯。中農(nóng)工??建國有四大行的負(fù)債成本率均較低，招商銀行的負(fù)債成本率也降低非常明顯，遠(yuǎn)低于??其他股份制銀行，低于交行，與國有四大行接近。交通銀行成本率不僅全面高于招商，??甚至高于部分其它股份制銀行。??；４．００??▲?？工商銀行??３．５０?Ｂ逑設(shè)丨艮行??Ｂ中Ｅ很行??＾?■農(nóng)業(yè)銀行??３－００?－?＾?＾?▲?一？一交通很行??１?｜?？招商恨行??＃?▲浦發(fā)銀行??：２．５〇?：?－?＾?＾?▲民生銀行??金?＃?８?？?森羝大銀行??％?９?ｍ?森中＿鏍行??ｉ，００?｜ｊ?■?？?Ａ廣細(xì)行??Ａ興業(yè)銀行??屋?■＊平安ｉ８行Ｉ??１．５０??２?２．１?２．２?２．３?２．４?２?５?２．６?２．７?２．Ｓ?２．９??數(shù)據(jù)來源：根倨各似行屮報(bào)笹觀??圖２－２?２０１２年至２０１６年各主要商業(yè)銀行負(fù)債成本率情況（單位：％）??１７圖２－１與２－２中，五個(gè)縱列分別代表２０１２年、２０１３年、２０１４年、２０１５年、２０１６年各銀疔資產(chǎn)收益率或負(fù)債??成本率情況

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]金融科技與商業(yè)銀行息差管理研究[J]. 交通銀行金融研究中心課題組.  新金融. 2017(09)
[2]新常態(tài)下商業(yè)銀行息差管理探究[J]. 孟志芳,羅琳.  新金融. 2017(08)
[3]商業(yè)銀行息差管理:新挑戰(zhàn)、新觀念、新策略[J]. 鄂永健,仇高擎,武雯.  銀行家. 2017(07)
[4]金融科技下商業(yè)銀行的創(chuàng)新與風(fēng)控[J]. 肖華榮.  中國銀行業(yè). 2017(05)
[5]交通銀行深化改革戰(zhàn)略探析及啟示[J]. 肖晶.  現(xiàn)代管理科學(xué). 2017(05)
[6]新形勢下銀行做好息差管理的三重境界[J]. 仇高擎.  金融經(jīng)濟(jì). 2017(07)
[7]“負(fù)利率”與大型銀行的凈息差管理策略[J]. 熊啟躍,王書朦.  金融監(jiān)管研究. 2017(02)
[8]利率市場化對商業(yè)銀行影響及發(fā)展路徑研究——以招商銀行為例[J]. 胡效進(jìn).  商場現(xiàn)代化. 2017(03)
[9]對我國部分上市銀行息差容忍度的測算與分析——基于2010年至2015年年報(bào)數(shù)據(jù)[J]. 張遠(yuǎn).  上海金融. 2016(12)
[10]招商銀行凈息差管理經(jīng)驗(yàn)及啟示[J]. 楊恩艷.  中國銀行業(yè). 2016(08)

碩士論文
[1]利率市場化與商業(yè)銀行行為選擇研究[D]. 張?jiān)?武漢大學(xué) 2017
[2]商業(yè)銀行凈息差管理研究[D]. 方敏.山東大學(xué) 2013



本文編號：3545302