【摘要】：償付能力監(jiān)管是現(xiàn)代保險(xiǎn)監(jiān)管的核心內(nèi)容。2015年,原中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布17項(xiàng)監(jiān)管規(guī)則,標(biāo)志著我國(guó)基本建成了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的償付能力監(jiān)管體系,即第二代償付能力監(jiān)管體系(以下簡(jiǎn)稱“償二代”)。在“償二代”定量監(jiān)管、定性監(jiān)管、市場(chǎng)約束三支柱為主體的架構(gòu)中,償付能力風(fēng)險(xiǎn)管理要求與評(píng)估(以下簡(jiǎn)稱“SARMRA”)是二支柱定性監(jiān)管的核心內(nèi)容,也是我國(guó)償付能力體系的重大創(chuàng)新,因此,SARMRA對(duì)我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)公司和而言,是一個(gè)全新而重大的挑戰(zhàn)。本文運(yùn)用總結(jié)歸納、比較分析、理論分析與實(shí)踐分析相結(jié)合等方法,研究了SARMRA的整體框架和具體內(nèi)容,及其在“償二代”中具有的重要意義,通過分析SARMRA評(píng)估結(jié)果以及評(píng)估所反映出的特點(diǎn),總結(jié)了SARMRA給我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)公司帶來的挑戰(zhàn),提出了我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)公司應(yīng)對(duì)SARMRA挑戰(zhàn)的具體對(duì)策。具體而言,本文主要對(duì)以下幾方面做了深入研究:本文認(rèn)為,SARMRA在“償二代”中具有重要意義,它明確了保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的方向和內(nèi)容,建立了保險(xiǎn)公司提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力的激勵(lì)約束機(jī)制,為保險(xiǎn)公司資本管理提供了新的空間和工具,也為監(jiān)管機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變監(jiān)管方式提供了良好契機(jī)。原中國(guó)保監(jiān)會(huì)組織開展的SARMRA評(píng)估基本反映出了我國(guó)保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀,在分析了SARMRA評(píng)估結(jié)果和我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)后,本文提出SARMRA給我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)公司在“硬約束”和“軟實(shí)力”兩個(gè)層面帶來了挑戰(zhàn),包括如何構(gòu)建行之有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,以及保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理中風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)理念缺失、專業(yè)人才不足等具體的挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)SARMRA給我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)公司帶來的挑戰(zhàn),本文提出了相應(yīng)的對(duì)策。第一,結(jié)合保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際,建立適合自身的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。第二,從當(dāng)前保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理中最為薄弱的環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)偏好入手,構(gòu)建保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)偏好體系。本文運(yùn)用某財(cái)險(xiǎn)公司的有關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),模擬構(gòu)建了該公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好體系,將抽象的風(fēng)險(xiǎn)偏好傳導(dǎo)至具體的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和資本約束。
【圖文】：

SARMRA 包括基礎(chǔ)與環(huán)境、目標(biāo)與工具以及保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理等七大類風(fēng)險(xiǎn)管理共計(jì)九部分內(nèi)容。監(jiān)管部門對(duì)九部分內(nèi)容從制度健全性和遵循有效性兩個(gè)方面進(jìn)行打分評(píng)估，九部分評(píng)分的加權(quán)平均值即 SARMRA 的最后評(píng)分結(jié)果，該結(jié)果決定了償付能力充足率的分母（最低資本）的一部分，即控制風(fēng)險(xiǎn)最低資本。（見圖 2.1）

娣縵展芾矸椒ǖ暮誦募際醪⑴渲孟嚶Φ幕猊∩枋琬Ｍ?4.1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架圖4.1.2 保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理可分為各大類風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和管理機(jī)制以及公司層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理機(jī)制兩個(gè)層級(jí)，是保險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容，也是應(yīng)對(duì) SARMRA 評(píng)估具體措施。（一）保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的總體框架保險(xiǎn)公司可將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制分為基礎(chǔ)與環(huán)境、公司層面的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制與工具和七大類核心風(fēng)險(xiǎn)，其中：基礎(chǔ)與環(huán)境應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)與運(yùn)作機(jī)制，明確的各條線、部門風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)職能，以及風(fēng)險(xiǎn)考核的范圍、層次與對(duì)象，建立風(fēng)險(xiǎn)管理政策與制度體系等。其主要作用是構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理職能分工及考核方法，確保風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效實(shí)施與開展，是建立風(fēng)險(xiǎn)管理工作的制度保證。公司層面的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制與工具應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)偏好體系、資產(chǎn)負(fù)債管理、資本規(guī)劃與配置、全面預(yù)算、壓力測(cè)試、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理等。這是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容，，既起到導(dǎo)向與指揮棒作用，也是確保公司整體經(jīng)營(yíng)層面風(fēng)險(xiǎn)可控的核心抓手。七大類核心風(fēng)險(xiǎn)的管理應(yīng)包括對(duì)各大類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、?
【學(xué)位授予單位】：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2018
【分類號(hào)】：F842.3

【參考文獻(xiàn)】

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1 何小偉;;我國(guó)保險(xiǎn)償付能力監(jiān)管探析[J];保險(xiǎn)研究;2008年03期

本文編號(hào)：2695709