<正>投資組合理論中很多經(jīng)典的理論和模型,在建立之初因其堅(jiān)實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),而廣受學(xué)者和投資者的重視,然而某些理論和模型往往建立在嚴(yán)苛的假設(shè)條件基礎(chǔ)上,在實(shí)際應(yīng)用中,由于假設(shè)條件無法滿足,使得理論和模型的實(shí)際應(yīng)用效果無法達(dá)到預(yù)期。具體到安全第一準(zhǔn)則,為實(shí)現(xiàn)該準(zhǔn)則大都假定可投資資產(chǎn)的歷史收益率樣本量是無窮大的,然而現(xiàn)實(shí)金融市場中可獲得的歷史收益率樣本量往往是有限甚至較少的,這對準(zhǔn)則的實(shí)用性提出挑戰(zhàn)。 

【文章來源】：河北工程大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2018,35(01)

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