近年來(lái),反洗錢引起了學(xué)術(shù)界、政府部門和金融機(jī)構(gòu)的高度關(guān)注。但對(duì)反洗錢監(jiān)測(cè)分析問(wèn)題的研究,在國(guó)內(nèi)外尚處于初始階段,尤其是對(duì)如何將統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用于反洗錢監(jiān)測(cè)分析領(lǐng)域進(jìn)行的研究幾乎一片空白。本文采用定性分析與定量分析相結(jié)合的研究方法,在研究和總結(jié)國(guó)內(nèi)外反洗錢理論研究已有成果和實(shí)際工作現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,從洗錢活動(dòng)自身資金流動(dòng)特征和洗錢分子為規(guī)避這些特征引起監(jiān)管部門的注意以及避免其自身被監(jiān)管部門偵查而可能采取的手段出發(fā),對(duì)反洗錢可疑交易進(jìn)行了重新界定,并在此基礎(chǔ)上,將統(tǒng)計(jì)方法引入反洗錢監(jiān)測(cè)分析領(lǐng)域,分別從分析數(shù)據(jù)和研究對(duì)象的角度,系統(tǒng)性的從理論上設(shè)計(jì)了一系列反洗錢統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)方法,并將所設(shè)計(jì)的反洗錢統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)方法結(jié)合中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)官方網(wǎng)站公布的《2007年中國(guó)農(nóng)村金融服務(wù)分布圖集》所提供的2007年我國(guó)各縣存款、縣域人口、縣域土地面積、縣域政府財(cái)政支出以及縣域國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)和《中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣月報(bào)》所提供的我國(guó)同各主要進(jìn)出口國(guó)的貿(mào)易數(shù)據(jù)以及我國(guó)各主要進(jìn)出口貿(mào)易品的貿(mào)易數(shù)據(jù),分別構(gòu)建了基于截面數(shù)據(jù)的反洗錢監(jiān)測(cè)分析模型和基于時(shí)序數(shù)據(jù)的反洗錢監(jiān)測(cè)分析模型,分別用這兩個(gè)模型對(duì)2007年我國(guó)各縣存在的洗錢活動(dòng)... 

【文章來(lái)源】：湖南大學(xué)湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：67 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

出口商品洗錢類型聚類樹(shù)形圖

2008 年 1-6 月我國(guó)各類主要進(jìn)口品的單種商品進(jìn)口總額異常變動(dòng)系數(shù)、異常類型、洗錢類型及洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)如表 4.5 所示。從中可以看出：（1）我國(guó)的進(jìn)口商品中存在的我國(guó)進(jìn)口高報(bào)、境外對(duì)我國(guó)出口低報(bào)、貿(mào)易品來(lái)回多次在海關(guān)進(jìn)出、一筆貿(mào)易同時(shí)多次在多家銀行辦理轉(zhuǎn)賬支付等洗錢活動(dòng)是是非常普遍的。2008 年 1-6 月各類商品的進(jìn)口數(shù)據(jù)中，屬于正常的很少，大多數(shù)情況下進(jìn)口數(shù)據(jù)不是偏大就是偏小，即不是存在境外對(duì)我國(guó)出口低報(bào)，就是存在我國(guó)進(jìn)口高報(bào)、貿(mào)易品來(lái)回多次在海關(guān)進(jìn)出、一筆貿(mào)易同時(shí)多次在多家銀行辦理轉(zhuǎn)賬支付等洗錢活動(dòng)；

異 常 變 動(dòng)系數(shù)-0.101 0.036 0.078 -0.060 0.020 -0.074 -0.175 -0.039 0.073異常類型中度偏小正常輕度偏大輕度偏小正常輕度偏小中度偏小正常輕度偏大洗錢類型 Ⅰ 正常Ⅳ、Ⅴ、ⅥⅠ 正常 Ⅰ Ⅰ 正常Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ2008 年 6 月洗 錢 風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)2 0 1 1 0 1 2 0 12008 年 1-6 月我國(guó)對(duì)各國(guó)出口的異常變動(dòng)系數(shù)、異常狀況、洗錢類型及反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)如圖 4.6 所示。從中可以得出以下一些結(jié)論：（1）2008 年 5 月我國(guó)對(duì)各國(guó)的出口中，異常現(xiàn)象比較多，這說(shuō)明我國(guó)的出口中所存在的洗錢活動(dòng)比較普遍；（2）2008 年 2 月我國(guó)對(duì)臺(tái)灣、美國(guó)、澳大利亞和東盟的的出口中，所存在的主要洗錢類型為我國(guó)出口低報(bào)，而且洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 3 級(jí)，說(shuō)明這些領(lǐng)域存在著比較嚴(yán)重的洗錢活動(dòng)。其他情況下，在我國(guó)對(duì)各主要國(guó)家的出口中所存在的洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)均為 0、1 和 2 級(jí)，必要時(shí)還需要對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 1 和 2 級(jí)的領(lǐng)域進(jìn)行反洗錢監(jiān)測(cè)分析，進(jìn)一步探尋產(chǎn)生這些異常的原因；

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于風(fēng)險(xiǎn)判別原則的企業(yè)級(jí)反洗錢信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 湯俊.  中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào). 2008(06)
[2]國(guó)際反洗錢智能數(shù)據(jù)分析技術(shù)綜述[J]. 湯俊.  華南金融電腦. 2008(08)
[3]基于邏輯回歸的企業(yè)大額可疑外匯資金交易識(shí)別模型[J]. 孫景,李志偉,劉煒.  上海金融. 2008(06)
[4]金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢資金轉(zhuǎn)移路徑的可疑模型——概率視角[J]. 楊冬梅,吳沖鋒,馮蕓.  上海管理科學(xué). 2007(06)
[5]基于數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的人民幣反洗錢系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J]. 楊勝剛,王鵬.  財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐. 2005(06)

博士論文
[1]基于交易的可疑洗錢行為模式與反洗錢對(duì)策研究[D]. 高增安.西南交通大學(xué) 2007

碩士論文
[1]數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在銀行反洗錢領(lǐng)域中的應(yīng)用研究[D]. 沈捷.浙江大學(xué) 2007
[2]金融數(shù)據(jù)挖掘中的增量聚類算法及應(yīng)用研究[D]. 孫小林.華中科技大學(xué) 2004



本文編號(hào)：3059320