本文關(guān)鍵詞：基于高頻數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)套利策略及實(shí)證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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第34卷第6期2013年6月科研管理ScienceResearchManagementVol.34,No.6June,2013收稿日期:2011-10-08;修回日期:2012-07-27.基金項(xiàng)目:國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金青年資助項(xiàng)目(11CGL006);中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助(2011QNZT235);湖南省教育科學(xué)"十二五"規(guī)劃青年專項(xiàng)資助課題XJK011QGD006;湖南省社會(huì)科學(xué)基金一般項(xiàng)目11YBB379。作者簡(jiǎn)介:雷井生(1976-),男,湖南郴州人,管理學(xué)博士,中南大學(xué)商學(xué)院講師,主要研究經(jīng)濟(jì)管理理論、市場(chǎng)營(yíng)銷等。林莎(1983-),湖南婁底人,中南大學(xué)商學(xué)院講師,主要研究對(duì)外投資、經(jīng)濟(jì)管理等。文章編號(hào):1000-2995(2013)06-008-0138基于高頻數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)套利策略及實(shí)證研究雷井生,林莎(中南大學(xué)商學(xué)院,湖南長(zhǎng)沙410083)摘要:融資融券和股指期貨的推出為我國(guó)證券市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)套利策略的實(shí)施提供了良好的平臺(tái)。統(tǒng)計(jì)套利策略是將統(tǒng)計(jì)方法運(yùn)用于證券市場(chǎng)的重要工具,基于高頻數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)套利策略可以滿足機(jī)構(gòu)投資者套利需求,同時(shí)引進(jìn)一種全新更加有效的投資方式。論文將常用統(tǒng)計(jì)套利策略進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計(jì)出新的統(tǒng)計(jì)套利策略并進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。運(yùn)用各頻率數(shù)據(jù)進(jìn)行套利的交易次數(shù)都顯著減少,平均單次收益率則成倍增加,達(dá)到了獲取最大單次收益及降低交易頻率的目的。在新統(tǒng)計(jì)套利策... 內(nèi)容來(lái)自轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明出處.

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