信用風(fēng)險(xiǎn)是金融風(fēng)險(xiǎn)中最重要的風(fēng)險(xiǎn)之一,其源于交易雙方的信息不對(duì)稱(chēng),會(huì)隨著信用交易的擴(kuò)大而變得更加突出和嚴(yán)重。自2007年美國(guó)次貸危機(jī)以來(lái),企業(yè)和監(jiān)管部門(mén)都將信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理置于重要位置。巴塞爾銀行監(jiān)督管理委員會(huì)于2010年9月12日啟動(dòng)了《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》,提出了更高的資本要求,商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)防范工作可據(jù)此框架展開(kāi)。為了參與全球競(jìng)爭(zhēng)、融入世界,并躋身世界領(lǐng)先銀行之列,中國(guó)銀行業(yè)需要適應(yīng)巴塞爾新資本協(xié)議的要求,盡快達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。為此,提高銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平勢(shì)在必行。Y銀行成立于2007年,定位于服務(wù)社區(qū)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”,致力于成為先進(jìn)大型零售商業(yè)銀行。2016年Y銀行在香港聯(lián)交所主板上市,目前正在籌劃回歸A股。在此背景下,Y銀行能夠?qū)崿F(xiàn)從規(guī)模銀行向價(jià)值銀行的轉(zhuǎn)型,從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長(zhǎng),必須依靠精細(xì)化的信用風(fēng)險(xiǎn)管理,來(lái)確保持續(xù)安全運(yùn)營(yíng)以及利益相關(guān)者收益。因此,研究信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有相當(dāng)重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境和監(jiān)管壓力,商業(yè)銀行如何用有限的資本支撐其相對(duì)龐大的信貸規(guī)模進(jìn)而獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。研究認(rèn)為應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率(簡(jiǎn)稱(chēng)RAROC)模型是...

【文章頁(yè)數(shù)】：69 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
緒論
    一、研究的背景
    二、研究的目的和意義
        (一)研究的目的
        (二)研究的意義
    三、國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        (一)國(guó)外研究現(xiàn)狀
        (二)國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
        (三)國(guó)內(nèi)外研究評(píng)述
    四、研究?jī)?nèi)容及方法
        (一)研究?jī)?nèi)容
        (二)研究方法
第一章 相關(guān)概念及理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)概念
        一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的概念
        二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式
        三、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容
    第二節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論基礎(chǔ)
        一、逆向選擇理論
        二、投資組合理論
        三、信息不對(duì)稱(chēng)理論
    第三節(jié) RAROC模型概述
        一、RAROC模型的基本概念
        二、RAROC模型的內(nèi)涵
        三、RAROC模型當(dāng)前實(shí)踐概況
    本章小結(jié)
第二章 Y銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況及信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
    第一節(jié) Y銀行發(fā)展現(xiàn)狀
        一、Y銀行簡(jiǎn)介
        二、Y銀行業(yè)務(wù)發(fā)展情況簡(jiǎn)介
    第二節(jié) Y銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀分析
        一、客戶貸款及墊款和貸款承諾
        二、按擔(dān)保方式劃分的不良貸款結(jié)構(gòu)
        三、按逾期期限劃分的逾期貸款結(jié)構(gòu)
        四、貸款五級(jí)分類(lèi)分布情況
    第三節(jié) Y銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
        一、構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系
        二、風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
        三、總體信用風(fēng)險(xiǎn)情況
        四、各業(yè)務(wù)種類(lèi)信用風(fēng)險(xiǎn)管理情況
    本章小結(jié)
第三章 基于RAROC模型的Y銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理分析
    第一節(jié) 模型的選用
        一、國(guó)際通用形式
        二、銀保監(jiān)會(huì)使用形式
        三、Y銀行當(dāng)前使用形式
    第二節(jié) 數(shù)據(jù)的選取
        一、經(jīng)濟(jì)資本數(shù)據(jù)選取
        二、凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)選取
    第三節(jié) 數(shù)據(jù)的處理
        一、RAROC的計(jì)算
        二、RAROC同業(yè)對(duì)比
    第四節(jié) RAROC模型在Y銀行的運(yùn)用實(shí)踐
        一、Y銀行RAROC模型在資本配置中的運(yùn)用
    本章小結(jié)
第四章 Y銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題及分析
    第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念傳導(dǎo)不暢
        一、傳導(dǎo)貫徹逐級(jí)弱化
        二、認(rèn)識(shí)程度不均衡
        三、基層員工理解不深入
    第二節(jié) 數(shù)據(jù)處理效果有待提高
        一、數(shù)據(jù)提取缺乏準(zhǔn)確性和及時(shí)性
        二、數(shù)據(jù)加工效率和計(jì)量結(jié)果可比性不高
        三、數(shù)據(jù)延續(xù)性及時(shí)效性有待加強(qiáng)
    第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)模型計(jì)量方法不完善
        一、內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)尚未使用高級(jí)法
        二、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱
        三、計(jì)量技術(shù)不完善
    第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)工具應(yīng)用流于表面
        一、負(fù)的EVA使后續(xù)績(jī)效考核難以深入
        二、未形成以RAROC為核心的績(jī)效考核體系
        三、信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具的實(shí)施讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展
        四、信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具應(yīng)用范圍過(guò)窄
    本章小結(jié)
第五章 Y銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化對(duì)策
    第一節(jié) 提升風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)值觀
    第二節(jié) 建立健全數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系
        一、確保數(shù)據(jù)提取的準(zhǔn)確性和及時(shí)性
        二、提升數(shù)據(jù)加工效率和計(jì)量結(jié)果可比性
        三、強(qiáng)化數(shù)據(jù)延續(xù)性及時(shí)效性
    第三節(jié) 提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量能力
        一、改進(jìn)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)
        二、夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)
        三、完善計(jì)量技術(shù)
    第四節(jié) 強(qiáng)化RAROC剛性約束
        一、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)資本管理
        二、完善以資本報(bào)酬率為核心的績(jī)效考核體系
        三、有效推進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具的落實(shí)
        四、以順暢的流程管理促進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)工具的應(yīng)用
    本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文



本文編號(hào)：3840817