本文關(guān)鍵詞：蒙特卡洛模擬在礦業(yè)投資風險分析中的應用研究

  更多相關(guān)文章： 蒙特卡洛模擬 礦業(yè) 風險分析 投資 凈現(xiàn)值模型

【摘要】：在對礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用方面,我國可以算得上是歷史悠久,在很早以前就學會了對礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用,并且制造出了各種各樣的工具。五千年來,中華文化得以傳承,炎黃子孫得以生存,其中礦業(yè)的貢獻是不可估量的。近現(xiàn)代以來,礦業(yè)更是在創(chuàng)造社會財富、提高經(jīng)濟效益、促進現(xiàn)代化和工業(yè)化、增強國家實力方面做出了重要貢獻。然而,對于投資者來說,風險存在于任何工程中,礦業(yè)也不例外。作為一項龐大的綜合工程,采礦工程必然存在很多風險,尤其是部分內(nèi)部和外部環(huán)境在事先是不能完全弄清楚的,這對礦業(yè)的投資決策影響很大,再加之礦山的開發(fā)周期長,投資數(shù)目巨大,一旦基建完成就很難再改變方案,之前確定的各種參數(shù)也會處于一個動態(tài)的變化的過程中。因此,對于很多礦山企業(yè)來說,都需要在不同階段進行經(jīng)濟評價,對投資風險進行分析,從而為投資者提供科學的決策依據(jù)。所以,對礦山建設(shè)項目進行技術(shù)經(jīng)濟評價,對礦業(yè)進行投資風險分析是非常有實際意義的。本文在參照了文獻資料和前人已有成果的基礎(chǔ)上,主要進行了如下工作：1、根據(jù)礦山建設(shè)項目的特點,介紹了常用的經(jīng)濟效果評價指標,對每個指標的計算方法進行了闡述,對礦山建設(shè)項目的技術(shù)經(jīng)濟評價方法進行了對比和分析,之后介紹了技術(shù)經(jīng)濟評價的常用數(shù)學方法。2、重點討論了礦業(yè)不確定性方法的原理,以及具體步驟,其中概率分析中的蒙特卡洛模擬方法是本文的主要研究和應用方法。3、簡單介紹了四種傳統(tǒng)投資風險評價方法,詳細介紹了蒙特卡洛模擬,主要包括了其基本思想和步驟,以及隨機數(shù)的產(chǎn)生方法,之后分析了傳統(tǒng)基于凈現(xiàn)值的礦業(yè)投資風險分析模型,在此基礎(chǔ)上提出并建立了新的模型。4、介紹了水晶球軟件以及用水晶球軟件進行蒙特卡洛模擬的具體步驟。5、利用前面介紹的理論方法以及軟件方法,對志奔山錫鎢礦的技術(shù)經(jīng)濟效果進行了評價,并且使用水晶球軟件進行了風險分析。通過對基于傳統(tǒng)模型的模擬結(jié)果和新模型的模擬結(jié)果對比分析,再結(jié)合前面的技術(shù)經(jīng)濟評價提出風險控制的對策。
【關(guān)鍵詞】：蒙特卡洛模擬 礦業(yè) 風險分析 投資 凈現(xiàn)值模型
【學位授予單位】：昆明理工大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F426.1;F272.3
【目錄】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-9
• 第一章 緒論9-13
• 1.1 研究課題的提出9
• 1.2 風險分析理論研究的背景9-11
• 1.2.1 國外的研究背景9-11
• 1.2.2 國內(nèi)的研究背景11
• 1.3 蒙特卡洛模擬風險分析發(fā)展現(xiàn)狀11-12
• 1.4 本文要研究的內(nèi)容12-13
• 第二章 礦山建設(shè)項目技術(shù)經(jīng)濟評價13-34
• 2.1 經(jīng)濟效果評價指標13-18
• 2.1.1 投資收益率13-14
• 2.1.2 投資回收期14-15
• 2.1.3 凈現(xiàn)值15-16
• 2.1.4 凈年值16
• 2.1.5 內(nèi)部收益率16-18
• 2.2 礦山建設(shè)項目技術(shù)經(jīng)濟評價方法18-25
• 2.2.1 財務評價18-20
• 2.2.2 國民經(jīng)濟評價20-24
• 2.2.3 社會評價和環(huán)境評價24-25
• 2.3 技術(shù)經(jīng)濟評價數(shù)學理論25-34
• 2.3.1 模糊綜合評判25-26
• 2.3.2 灰色系統(tǒng)理論26-29
• 2.3.3 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析29-32
• 2.3.4 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)32-34
• 第三章 礦業(yè)不確定性分析方法34-40
• 3.1 盈虧平衡分析法34-36
• 3.1.1 線性盈虧平衡分析34-36
• 3.1.2 非線性盈虧平衡分析36
• 3.2 敏感性分析36-38
• 3.2.1 單因素敏感性分析36-38
• 3.2.2 多因素敏感性分析38
• 3.3 概率分析38-40
• 3.3.1 期望值法38-39
• 3.3.2 決策樹法39
• 3.3.3 解析法39
• 3.3.4 蒙特卡洛模擬法39-40
• 第四章 基于蒙特卡洛模擬的礦業(yè)投資風險分析40-50
• 4.1 四種傳統(tǒng)投資風險分析處理方法40
• 4.1.1 調(diào)整返本期40
• 4.1.2 調(diào)整貼現(xiàn)率40
• 4.1.3 調(diào)整投入?yún)?shù)40
• 4.1.4 經(jīng)驗估值法40
• 4.2 蒙特卡洛模擬理論40-44
• 4.2.1 蒙特卡洛模擬的基本思想40-41
• 4.2.2 蒙特卡洛模擬的步驟41
• 4.2.3 模擬中隨機數(shù)的產(chǎn)生41-44
• 4.3 礦業(yè)投資風險分析模型44-47
• 4.3.1 對傳統(tǒng)模型的分析44-46
• 4.3.2 新模型的建立46-47
• 4.4 蒙特卡洛模擬軟件及模擬過程47-50
• 第五章 云龍縣漕澗鎮(zhèn)志奔山錫鎢礦實例應用50-68
• 5.1 志奔山錫鎢礦概述50-52
• 5.1.1 建設(shè)單位概況50
• 5.1.2 地理位置、交通及自然概況50-51
• 5.1.3 礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀51-52
• 5.2 志奔山錫鎢礦技術(shù)經(jīng)濟評價52-54
• 5.2.1 組織結(jié)構(gòu)和勞動定員52
• 5.2.2 投資和資金籌措52-53
• 5.2.3 成本和費用53
• 5.2.4 財務評價53-54
• 5.3 志奔山錫鎢礦不確定性分析54-55
• 5.3.1 盈虧平衡分析54-55
• 5.3.2 敏感性分析55
• 5.4 運用蒙特卡洛模擬法進行風險分析55-66
• 5.4.1 運用過去模型進行模擬55-62
• 5.4.2 運用新模型進行模擬62-66
• 5.4.3 模擬結(jié)果對比與分析66
• 5.5 風險控制對策66-68
• 第六章 結(jié)論與展望68-69
• 6.1 結(jié)論68
• 6.2 展望68-69
• 致謝69-70
• 參考文獻70-74
• 附表74-90
• 附錄90

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李堂經(jīng);王新閣;許卓然;;基于蒙特卡洛仿真的動態(tài)故障樹分析[J];兵工自動化;2010年03期

2 趙鵬大,陳建平,張壽庭;“三聯(lián)式”成礦預測新進展[J];地學前緣;2003年02期

3 朱海賓;;蒙特卡洛模型在礦產(chǎn)資源量預測中的應用[J];地質(zhì)找礦論叢;2010年01期

4 馮文滔;;基于Excel的隨機決策模型:蒙特卡洛模擬[J];中國管理信息化(綜合版);2007年01期

5 陰江寧;肖克炎;;蒙特卡洛模擬在全國礦產(chǎn)資源潛力評價中的應用[J];地球物理學進展;2012年05期

6 周敏;王春峰;房振明;;基于VaR的現(xiàn)金流風險度量模型研究[J];管理科學;2008年06期

7 馬東霞,楊殿,郭立;礦業(yè)項目投資風險分析的實用方法及其應用[J];金屬礦山;2005年08期

8 王洪海;王朋才;;基于蒙特卡洛模擬法的概率型量本利分析[J];財會通訊(理財版);2007年10期

9 張桂芹;蒙特卡羅法在工程項目經(jīng)濟評價中的應用[J];現(xiàn)代電力;1994年01期

10 吳和平;詹進;楊珊;;基于蒙特卡洛隨機模擬法的礦業(yè)投資風險分析研究[J];有色礦冶;2007年03期

，

本文編號：960961