發(fā)布時間：2017-09-08 10:49

  本文關鍵詞：我國螺紋鋼線材市場的分形特征

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【摘要】：運用重標極差分析方法(R/S分析法)、消除趨勢波動分析(DFA方法)以及多重分形消除趨勢波動分析方法(MF-DFA方法),對我國螺紋鋼線材市場收益率序列進行實證研究。結果表明:我國螺紋鋼和高線兩種鋼材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服從正態(tài)分布,存在顯著的正相關性和長記憶性;且螺紋鋼和高線的日收益率序列具有明顯的多重分形特征,因此僅用單一的標度指數對其進行描述是不合適的。
【作者單位】： 東北大學工商管理學院;
【關鍵詞】： 重標極差分析 消除趨勢波動分析 長記憶性 多重分形
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71171042,70901017) 中國博士后特別資助項目(200902546) 中國博士后科學基金資助項目(20080441095) 中央高�；究蒲袠I(yè)務費資助項目(N100406003)
【分類號】：F764.2;F224
【正文快照】： 國外關于資本市場長記憶性的研究開展得比較早。Peters等[1-2]運用R/S分析(Rescaled RangeAnalysis)對美國的金融市場和少量其他國家的金融市場進行了比較全面地分析,發(fā)現均具有比較明顯的分形特征。Helms[3]較早地采用R/S分析,發(fā)現大豆期貨存在長記憶性的可能。Panas等[4]分

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本文編號：813594