本文選題：copula　切入點(diǎn)：Chi-plot　出處：《中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)》2014年06期

【摘要】：石油價(jià)格與匯率是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵變量,研究?jī)烧咧g的相依性很有意義.首先用非參數(shù)方法(Chi-plot和K-plot)檢驗(yàn)了國(guó)際油價(jià)和歐元匯率之間的相關(guān)性,然后運(yùn)用copula函數(shù)刻畫了兩者之間的相依結(jié)構(gòu),尤其是尾部相關(guān)情況.結(jié)果表明:石油價(jià)格和歐元匯率之間存在著傳導(dǎo)效應(yīng)并存在著左右尾對(duì)稱的相依結(jié)構(gòu).
[Abstract]:Oil price and exchange rate are the key variables of economic development. It is very meaningful to study the dependence between them. Firstly, we test the correlation between international oil price and euro exchange rate by using non-parametric methods Chi-plot and K-plot. Then we use copula function to describe the dependence structure between them, especially the tail correlation. The results show that there is conduction effect and left and right tail symmetry structure between oil price and euro exchange rate.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計(jì)與金融系;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11371340)資助
【分類號(hào)】：F764.1;F825

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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1 陳喻U，

本文編號(hào)：1663986