本文關(guān)鍵詞： 分段多變點同時檢測 二分段小波分析 回歸分析 原油價格 黃金價格　出處：《中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報》2014年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：原油和黃金的價格關(guān)系被廣泛研究.很多文獻都指出原油價格和黃金價格之間在一定時間內(nèi)存在因果關(guān)系.這里通過運用分段多變點同時檢測方法和二分段小波分析的方法去尋找原油價格和黃金價格的變點.進一步通過回歸的方法去尋找原油價格和黃金價格之間的相關(guān)關(guān)系以及這兩者關(guān)系變化的時間.從而得到了如下結(jié)論:原油價格波動的改變先于黃金價格波動的改變,而黃金價格波動的改變又先于原油價格和黃金價格相關(guān)關(guān)系的改變.
[Abstract]:The price relationship between crude oil and gold has been extensively studied. Many literatures have pointed out that there is a causal relationship between crude oil price and gold price within a certain period of time. The analytical method is used to find the change point of crude oil price and gold price. The correlation between crude oil price and gold price and the time of the change of these two relations are found by regression method. The following results are obtained. Conclusion: the fluctuation of crude oil price is prior to the change of gold price fluctuation. The change of gold price is prior to the change of the relation between crude oil price and gold price.
【作者單位】： 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院統(tǒng)計與金融系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(11101397)資助
【分類號】：F764.1;F831.54

【參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前5條

1 張瑩;胥莉;陳宏民;;石油與黃金產(chǎn)業(yè)價格聯(lián)動關(guān)系研究[J];財經(jīng)問題研究;2007年07期

2 陳希孺;變點統(tǒng)計分析簡介[J];數(shù)理統(tǒng)計與管理;1991年02期

3 秦鵬;繆柏其;;基于廣義指數(shù)預(yù)報因子的石油價格預(yù)測模型[J];系統(tǒng)工程理論與實踐;2010年08期

4 馬立娟;劉森W，

本文編號：1514710