本文關(guān)鍵詞：我國保險投資組合風(fēng)險管理:基于VaR的研究

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【摘要】：目前我國保險資金的投資渠道狹窄,即便是已經(jīng)拓寬了投資范圍,仍然存在投資收益不穩(wěn)定等問題。從根本上看,安全性是保險資金投資的最重要的考量因素�；诖�,可以運用VaR研究方法來管控保險資金的投資風(fēng)險。VaR分為國債VaR、企業(yè)債VaR、證券投資類基金VaR、股票VaR和不動產(chǎn)VaR。在選擇保險資金投資渠道時,國債和銀行存款與市場利率呈正相關(guān)關(guān)系,股票、基金和不動產(chǎn)呈負相關(guān)關(guān)系。在進行有效的投資組合時,必須考慮不同投資渠道帶來的不同收益與績效,此時可以運用RAROC方法進行績效評估。整體而言,面對我國保險資金運用效率低、風(fēng)險大的現(xiàn)實情況,充分運用VaR對投資風(fēng)險進行有效管控,是今后我國保險資金投資的必要手段。
【作者單位】： 中南財經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)院;中國人民銀行鄭州中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 保險資金運用 VaR 投資組合
【分類號】：F840.4;F224
【正文快照】： 改革開放以來,我國保險業(yè)取得了長足的發(fā)展。無論是保費收入、保險業(yè)總資產(chǎn)還是保險資金運用余額均呈現(xiàn)出明顯上升的趨勢,截至2014年12月31日,國內(nèi)保險業(yè)的總資產(chǎn)已高達9.8567萬億元人民幣,其中保險資金運用余額達到8.2386萬億元人民幣,相比2013年的7.6823萬億元,增長了7.17%,

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