本文關(guān)鍵詞：資本監(jiān)管新框架下A銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究

  更多相關(guān)文章： 資本辦法 商業(yè)銀行 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 資本計(jì)量

【摘要】：20世紀(jì)90年代以來,國內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā),有的銀行因遭受巨額損失而倒閉,有的銀行聲譽(yù)損失嚴(yán)重,操作風(fēng)險(xiǎn)逐漸為銀行所關(guān)注,相關(guān)的理論研究也開始興起。巴塞爾委員會(huì)較早就對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究,界定操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、提出操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法、將操作風(fēng)險(xiǎn)納入風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算和監(jiān)管框架,先后發(fā)布了三版《巴塞爾資本協(xié)議》以及大量的研究指引文件。《巴塞爾資本協(xié)議》及相關(guān)文件作為國際監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)引入我國,銀監(jiān)會(huì)陸續(xù)發(fā)布了一系列實(shí)施巴塞爾Ⅱ的監(jiān)管規(guī)章,于2008年將操作風(fēng)險(xiǎn)管理作為主要風(fēng)險(xiǎn)管理職能納入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。2012年6月,銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》(《資本辦法》),要求我國所有商業(yè)銀行建立與自身特點(diǎn)相適合的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系,并選用合適的方法計(jì)提操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本。在資本監(jiān)管新框架下,如何適應(yīng)監(jiān)管要求,加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理成為當(dāng)前商業(yè)銀行研究和解決的重點(diǎn)課題。本文以國內(nèi)大型國有控股商業(yè)銀行--A銀行為例,在對(duì)國內(nèi)外商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量理論及其操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀剖析中,認(rèn)為要落實(shí)新的監(jiān)管要求,應(yīng)抓緊選定適合的操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法,完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系,并且兩者要做到有機(jī)結(jié)合,相互促進(jìn)。因此,本文運(yùn)用規(guī)范分析和實(shí)證分析為主的研究方法,主要通過測定和評(píng)價(jià)A銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)程度,分析類似A銀行這樣的國有大型商業(yè)銀行產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)的類型,揭示導(dǎo)致這些風(fēng)險(xiǎn)的問題所在,并按照《資本辦法》和結(jié)合中國金融市場環(huán)境,提出有效管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策建議。在此思路的基礎(chǔ)之上,全文劃分為六大部分。先簡要對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容和定量方法進(jìn)行理論綜述,接著利用A銀行的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)分析其操作風(fēng)險(xiǎn)事件分布特點(diǎn)和暴露出的主要問題。然后,分別運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部衡量法,基于A銀行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況給予實(shí)證分析,并對(duì)實(shí)證結(jié)果進(jìn)行比較分析,指出從A銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀來看,按照由簡單到復(fù)雜的程序,在標(biāo)準(zhǔn)法達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上,逐漸過渡到高級(jí)法,應(yīng)該是一種務(wù)實(shí)選擇。最后,A銀行要符合新的資本監(jiān)管要求,并逐步達(dá)到國際先進(jìn)銀行水平,筆者從風(fēng)險(xiǎn)管理文化、風(fēng)險(xiǎn)管理框架、激勵(lì)約束機(jī)制、人力資源管理和信息技術(shù)以及法律風(fēng)險(xiǎn)管理等角度有針對(duì)性地提出加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的建議。首先,A銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè),完善內(nèi)控制度,突出過程防控理念：同時(shí),要想獲得監(jiān)管部門使用高級(jí)計(jì)量法的許可,應(yīng)完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架,將評(píng)估與控制緊密結(jié)合；其次,銀行應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本占用的考核以傳導(dǎo)資本壓力,制定市場化的具有長效激勵(lì)作用的薪酬制度,健全約束機(jī)制；再次,強(qiáng)化人力資源管理,完善重要崗位人員準(zhǔn)入和考評(píng)機(jī)制,重點(diǎn)打造操作風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)團(tuán)隊(duì);最后,多措并舉提升信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理水平,為操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量提供基本保障,不斷加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范,積極應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的影響。
【關(guān)鍵詞】：資本辦法 商業(yè)銀行 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 資本計(jì)量
【學(xué)位授予單位】：中國海洋大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F832.2
【目錄】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 第1章 緒論12-18
• 1.1 研究背景和意義12-14
• 1.1.1 研究的背景12-13
• 1.1.2 研究的意義13-14
• 1.2 國內(nèi)外相關(guān)研究綜述14-15
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀14-15
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀15
• 1.3 研究思路15-16
• 1.4 研究內(nèi)容16-17
• 1.5 論文創(chuàng)新之處17-18
• 第2章 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理理論簡述18-22
• 2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的界定18-19
• 2.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義18
• 2.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類18-19
• 2.2 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容19-20
• 2.3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法20-21
• 2.4 《資本辦法》的相關(guān)要求21-22
• 第3章 A銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別22-36
• 3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀22-24
• 3.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)22
• 3.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要情況22-24
• 3.1.3 新的監(jiān)管要求帶來挑戰(zhàn)24
• 3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)事件的特征表現(xiàn)24-28
• 3.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)損失總體情況24-25
• 3.2.2 事件數(shù)量分布25-26
• 3.2.3 損失金額分布26-27
• 3.2.4 分布情況分析27-28
• 3.3 操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生暴露的問題28-36
• 3.3.1 內(nèi)部控制不足29-30
• 3.3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架不完善30-31
• 3.3.3 多層級(jí)管理模式存在缺陷31-32
• 3.3.4 人力因素32-33
• 3.3.5 信息技術(shù)因素33-34
• 3.3.6 外部環(huán)境的影響34-36
• 第4章 A銀行操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證評(píng)估36-42
• 4.1 操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法選擇分析36-38
• 4.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的比較36
• 4.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法實(shí)施存在的困難36-37
• 4.1.3 操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法選擇路徑37-38
• 4.2 基于標(biāo)準(zhǔn)法的實(shí)證分析38-39
• 4.3 基于內(nèi)部衡量法的實(shí)證分析39-40
• 4.4 操作風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證結(jié)果比較分析40-42
• 第5章 對(duì)A銀行加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)控制的建議42-52
• 5.1 加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)42-43
• 5.1.1 建設(shè)“誠信、規(guī)范、謹(jǐn)慎、創(chuàng)新”為核心的風(fēng)險(xiǎn)文化42
• 5.1.2 加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)42
• 5.1.3 加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和處罰42-43
• 5.2 完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架43-45
• 5.2.1 加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)43-44
• 5.2.2 開發(fā)運(yùn)用有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具44
• 5.2.3 促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制的緊密結(jié)合44-45
• 5.3 建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制45-47
• 5.3.1 強(qiáng)化對(duì)分支機(jī)構(gòu)資本占用考核45-46
• 5.3.2 探索建立高效的激勵(lì)約束機(jī)制46-47
• 5.4 強(qiáng)化人力資源管理47-48
• 5.4.1 認(rèn)真開展員工培訓(xùn)和監(jiān)督47
• 5.4.2 加強(qiáng)員工準(zhǔn)入機(jī)制47-48
• 5.4.3 加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)48
• 5.5 提升信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理水平48-50
• 5.5.1 完善信息安全管理體系49
• 5.5.2 完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和保障體系49
• 5.5.3 加強(qiáng)應(yīng)用研發(fā)工作的精細(xì)化管理49
• 5.5.4 完善信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度49-50
• 5.6 積極應(yīng)對(duì)外部環(huán)境影響50-52
• 5.6.1 提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)50
• 5.6.2 積極防范外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)50
• 5.6.3 加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范50-52
• 第6章 結(jié)論52-53
• 參考文獻(xiàn)53-55
• 致謝55-56
• 個(gè)人簡歷56

【相似文獻(xiàn)】

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