本文關(guān)鍵詞：利率市場化下我國上市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究

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【摘要】：自20世紀(jì)以來,西方發(fā)達(dá)國家已經(jīng)先后完成了利率市場化改革,2007年以來我國貸款利率放開以后,隨著存款保險(xiǎn)制度的即將推出,我國的利率市場化改革也步入攻堅(jiān)階段。利率市場化能夠提高我國金融市場的自由度,從而在為商業(yè)銀行提供良好的金融環(huán)境的同時(shí)促進(jìn)商業(yè)銀行的發(fā)展,但同時(shí)我們不能忽視市場逐步放開的同時(shí)所帶來的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),尤其是利率風(fēng)險(xiǎn)。本文在分析了利率市場化和利率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論基礎(chǔ)之上,針對我國商業(yè)銀行的實(shí)際情況,選取了相關(guān)數(shù)據(jù),來研究利率市場化對商業(yè)銀行的影響并對利率市場化下我國上市銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行了比較分析。為了研究利率市場化對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響,本文選取了上海銀行間同業(yè)拆借利率作為研究對象,并建立GARCH族模型進(jìn)行回歸分析,回歸結(jié)果表明我國的利率波動(dòng)受到外部沖擊的影響較大,并且具有長期記憶性,利率波動(dòng)具有持久性,在短期內(nèi)難以消除�？紤]到利率波動(dòng)的持久性并結(jié)合我國上市銀行總體利率風(fēng)險(xiǎn)的度量現(xiàn)狀,緊接著本文運(yùn)用利率敏感性缺口分析法對我國15家上市商業(yè)銀行2010-2014年的利率風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行比較分析,從而研究在利率波動(dòng)的不同時(shí)期我國上市商業(yè)銀行防范利率風(fēng)險(xiǎn)過程中存在的問題,并對比分析不同規(guī)模的商業(yè)銀行在利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力上的差異。針對以上的利率市場化下我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析結(jié)果,本文從商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的外部環(huán)境、內(nèi)部防范體系以及大型和中小型商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的側(cè)重點(diǎn)這三個(gè)方面給出我國上市商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理對策建議。
【關(guān)鍵詞】：利率市場化 上市銀行 利率風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 第1章 緒論10-18
• 1.1 研究背景和意義10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-16
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀12-13
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀13-15
• 1.2.3 國內(nèi)外現(xiàn)狀評述15-16
• 1.3 本文主要研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)16-18
• 1.3.1 主要研究內(nèi)容16-17
• 1.3.2 論文結(jié)構(gòu)17-18
• 第2章 利率市場化和商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的理論分析18-25
• 2.1 利率市場化理論基礎(chǔ)及發(fā)展趨勢18-19
• 2.1.1 利率市場化的內(nèi)涵18
• 2.1.2 我國利率市場化進(jìn)程及其發(fā)展趨勢18-19
• 2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)理論基礎(chǔ)19-20
• 2.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)界定19-20
• 2.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)分類20
• 2.3 利率市場化對我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響20-22
• 2.3.1 利率波動(dòng)幅度和頻率提高21
• 2.3.2 利率市場化引起利差收窄21-22
• 2.3.3 商業(yè)銀行利率定價(jià)困難22
• 2.4 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的測度方法22-24
• 2.4.1 利率敏感性缺口分析22-23
• 2.4.2 持續(xù)期模型23
• 2.4.3 VaR模型23-24
• 2.5 本章小結(jié)24-25
• 第3章 利率市場化對我國上市銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的影響25-34
• 3.1 我國上市銀行市場利率的統(tǒng)計(jì)特征分析25-29
• 3.1.1 數(shù)據(jù)的獲取25
• 3.1.2 正態(tài)性檢驗(yàn)25-27
• 3.1.3 平穩(wěn)性檢驗(yàn)27-28
• 3.1.4 自相關(guān)檢驗(yàn)28-29
• 3.1.5 條件異方差性檢驗(yàn)29
• 3.2 均值方程和GARCH族模型的選擇29-31
• 3.2.1 均值方程的確定29-30
• 3.2.2 最優(yōu)GARCH模型選擇30-31
• 3.3 基于GARCH族模型的上市銀行利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析31-33
• 3.4 本章小結(jié)33-34
• 第4章 利率市場化下我國上市銀行利率風(fēng)險(xiǎn)程度的比較分析34-47
• 4.1 利率上升階段（2010-2011）的利率風(fēng)險(xiǎn)比較分析35-39
• 4.1.1 利率敏感性缺口及缺口率分析35-37
• 4.1.2 利率敏感性比率及偏離度分析37-39
• 4.2 利率下降階段（2012-2014）的利率風(fēng)險(xiǎn)比較分析39-43
• 4.2.1 利率敏感性缺口及缺口率分析39-41
• 4.2.2 利率敏感性比率及偏離度分析41-43
• 4.3 利率風(fēng)險(xiǎn)平均水平的比較分析43-45
• 4.3.1 利率敏感性缺口及缺口率對比分析43-44
• 4.3.2 利率敏感性比率及偏離度分析44-45
• 4.4 本章小結(jié)45-47
• 第5章 利率市場化下上市銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理對策研究47-53
• 5.1 大型商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)以利率風(fēng)險(xiǎn)管理為核心的資產(chǎn)負(fù)債管理47-48
• 5.2 中小型商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對利率敏感性的管理48-49
• 5.3 城市商業(yè)銀行可尋求特色化、合作化發(fā)展道路49
• 5.4 利率市場化下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)配套性措施49-51
• 5.4.1 營造良好的氛圍以應(yīng)對利率市場化49-50
• 5.4.2 積極增強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)防范能力50-51
• 5.5 本章小結(jié)51-53
• 結(jié)論53-54
• 參考文獻(xiàn)54-57
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文及其它成果57-59
• 致謝59

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

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3 謝四美;;商業(yè)銀行利率敏感性缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)防范——基于上市銀行的實(shí)證分析[J];金融論壇;2014年02期

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本文編號：938820