本文關(guān)鍵詞：擴散熵方法對股指內(nèi)在規(guī)律性的分析

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【摘要】：運用擴散熵分析方法,對上證指數(shù)、深圳成指、恒生指數(shù)和道瓊斯指數(shù)最近18年日收盤價序列進行了內(nèi)在規(guī)律性分析.揭示了發(fā)達的股票市場具有較強的內(nèi)在排斥性的特點,相鄰時刻股指的變化具有抑制作用,國內(nèi)兩只股指呈現(xiàn)出較強的內(nèi)在依賴性.進一步對國內(nèi)外金融股指擴散熵值隨時間變化特征進行了分析.
【作者單位】： 上海大學(xué)上海市應(yīng)用數(shù)學(xué)和力學(xué)研究所;
【關(guān)鍵詞】： 擴散熵 股指 長程相關(guān)性
【基金】：國家自然科學(xué)基金(11332006,11272196,11222222)資助
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 近年來,金融時間序列分析已經(jīng)越來越受到人們的關(guān)注[1,2].中國證券市場作為一個新興的發(fā)展中市場,其市場結(jié)構(gòu)、市場規(guī)則等方面還不夠成熟、規(guī)范.因此,從實證出發(fā)研究股票指數(shù)等金融時間序列的變化規(guī)律及波動特性,提取金融時間序列潛在的信息具有重要意義.然而金融時間序列是非

【共引文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前1條

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8 湯R，

本文編號：920514